PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHY с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHY с HYDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

SIHY и HYDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIHY и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHY и HYDB

2026 (YTD)20252024202320222021
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		-0.73%8.13%8.67%13.31%-7.73%-0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, SIHY показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью -0.40%.

SIHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.86%
3 года*
8.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

iShares High Yield Bond Factor ETF

Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с HYGHSIHY с HYGSIHY с CLOASIHY с BBHYSIHY с BRLN
Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с VWEAXHYDB с SPHYHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB

Сравнение комиссий SIHY и HYDB

SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF

Доходность на риск

SIHY vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHY c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHYHYDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.05

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.51

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.30

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

6.28

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHY vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHYHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между SIHY и HYDB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и HYDB

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности HYDB в 7.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.54%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%

Просадки

Сравнение просадок SIHY и HYDB

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и HYDB.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHYHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-21.58%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-4.84%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.56%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.43%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и HYDB

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеют волатильность 2.22% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHYHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.23%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.92%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

5.89%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

7.02%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.67%

7.82%

-0.15%