PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHY с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIHY с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. SIHY is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 3 years, SIHY returned 9.23%/yr vs 16.86%/yr for COMT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIHY и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIHY показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

SIHY

1 день
-0.13%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
8.47%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIHY и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.74%8.13%8.67%13.31%-7.73%-0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%4.66%

Correlation

The correlation between SIHY and COMT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.08

The correlation between SIHY and COMT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIHY и COMT

Секторы
SIHY
COMT

Промышленность

14.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.9%

-

Энергетика

11.9%

-

Технологии

8.8%

-

Финансовые услуги

6.3%
100.0%

Недвижимость

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Промышленность

SIHY
14.8%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

SIHY
13.9%
COMT

-

Энергетика

SIHY
11.9%
COMT

-

Технологии

SIHY
8.8%
COMT

-

Финансовые услуги

SIHY
6.3%
COMT
100.0%

Недвижимость

SIHY
5.3%
COMT

-

Сырьевые материалы

SIHY
3.2%
COMT

-

Коммуникационные услуги

SIHY
3.0%
COMT

-

Коммунальные услуги

SIHY
3.0%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

SIHY
2.0%
COMT

-

Здравоохранение

SIHY
1.5%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHY
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

SIHY vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHY c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHYCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.24

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.88

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

5.95

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

14.11

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHY vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHYCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.20

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SIHY и COMT

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIHYCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-51.89%

+38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-8.02%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

-13.31%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.82%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-24.07%

+21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.38%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и COMT

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) составляет 1.16%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что SIHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIHYCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

7.37%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

18.80%

-15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

21.29%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

21.06%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

18.89%

-11.31%

Сравнение комиссий SIHY и COMT

И SIHY, и COMT имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и COMT

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIHY and COMT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to SIHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, SIHY dropped -13.30% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, COMT leads with 16.86% vs 9.23% for SIHY. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMT has performed better with a 16.86% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIHY and COMT have the same expense ratio: 0.48% per year.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 5.54% for COMT.

SIHY is categorized as High Yield Bonds, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Harbor and iShares.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIHY и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор