Сравнение SIGA с CAT
SIGA (SIGA Technologies, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. SIGA operates in Biotechnology (Healthcare), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SIGA returned 10.92%/yr vs 29.88%/yr for CAT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGA и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGA показывает доходность -34.14%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 53.77%. За последние 10 лет акции SIGA уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 10.92% против 29.88% соответственно.
SIGA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.21%
- 6 месяцев
- -39.12%
- С начала года
- -34.14%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 10.92%
CAT
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- 36.11%
- С начала года
- 53.77%
- 1 год
- 114.75%
- 3 года*
- 52.76%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам SIGA и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | -34.14% | 12.27% | 15.21% | -17.64% | 4.16% | 3.44% | 52.41% | -39.62% | 62.89% | 68.40% |
CAT Caterpillar Inc. | 53.77% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between SIGA and CAT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1997 г. | 0.15 |
The correlation between SIGA and CAT shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIGA:
$255.34M
CAT:
$404.06B
SIGA:
-$56.46K
CAT:
$20.10
SIGA:
2.72
CAT:
5.81
SIGA:
0.00
CAT:
21.90
SIGA:
$93.78M
CAT:
$70.76B
SIGA:
$57.99M
CAT:
$23.01B
SIGA:
$29.70M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGA vs. CAT — Ранг доходности на риск
SIGA
CAT
Сравнение SIGA c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIGA | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 6.55 | -7.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 23.40 | -24.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIGA и CAT
Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGA | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -73.43% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.22% | -17.63% | -41.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.33% | -34.05% | -30.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.12% | -34.05% | -48.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.12% | -43.36% | -38.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.25% | -17.63% | -62.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.96% | -19.71% | -47.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.43% | 4.92% | +29.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGA и CAT
SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 15.54% и 15.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGA | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 15.58% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 30.61% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.49% | 38.08% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.17% | 31.41% | +37.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.70% | 31.22% | +28.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGA и CAT
Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.85%, что больше доходности CAT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.69% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 16.85% | 9.82% | 9.98% | 8.04% | 6.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGA и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIGA Technologies, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIGA and CAT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.58%) compared to SIGA (15.54%). In terms of maximum drawdown, SIGA dropped -98.01% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGA и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор