Сравнение SIGA с CAT
SIGA (SIGA Technologies, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. SIGA operates in Biotechnology (Healthcare), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SIGA returned 21.29%/yr vs 33.94%/yr for CAT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGA и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGA показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 85.30%. За последние 10 лет акции SIGA уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 21.29% против 33.94% соответственно.
SIGA
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -15.42%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -28.78%
- 1 год
- -30.66%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- 21.29%
CAT
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- 16.34%
- С начала года
- 85.30%
- 6 месяцев
- 81.84%
- 1 год
- 187.54%
- 3 года*
- 67.12%
- 5 лет*
- 39.82%
- 10 лет*
- 33.94%
Сравнение доходности по годам SIGA и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | -26.92% | 12.27% | 15.21% | -17.64% | 4.16% | 3.44% | 52.41% | -39.62% | 62.89% | 68.40% |
CAT Caterpillar Inc. | 85.30% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between SIGA and CAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1997 г. | 0.15 |
The correlation between SIGA and CAT shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIGA:
$283.02M
CAT:
$492.36B
SIGA:
-$56.43K
CAT:
$20.07
SIGA:
3.02
CAT:
7.01
SIGA:
0.00
CAT:
26.39
SIGA:
$93.78M
CAT:
$70.76B
SIGA:
$57.99M
CAT:
$23.01B
SIGA:
$29.70M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGA vs. CAT — Ранг доходности на риск
SIGA
CAT
Сравнение SIGA c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIGA | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.72 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 13.60 | -14.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 44.45 | -45.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIGA и CAT
Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGA | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -73.43% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | -13.88% | -39.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.80% | -34.05% | -24.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.12% | -34.05% | -48.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.12% | -43.36% | -38.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.09% | 0.00% | -78.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -19.72% | -47.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 4.24% | +27.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGA и CAT
Текущая волатильность для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) составляет 11.81%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что SIGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGA | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 14.45% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | 28.66% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.19% | 36.10% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.97% | 30.99% | +37.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.77% | 31.03% | +30.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGA и CAT
Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности CAT в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.57% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 15.19% | 9.82% | 9.98% | 8.04% | 6.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGA и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIGA Technologies, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIGA and CAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (14.45%) compared to SIGA (11.81%). In terms of maximum drawdown, SIGA dropped -98.01% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGA и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор