PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIGA с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIGA с META

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIGA (SIGA Technologies, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. SIGA operates in Biotechnology (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SIGA returned 8.25%/yr vs 16.85%/yr for META. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности SIGA и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIGA показывает доходность -41.72%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции SIGA уступали акциям META по среднегодовой доходности: 8.25% против 16.85% соответственно.

SIGA

1 день
-2.78%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-47.09%
С начала года
-41.72%
1 год
-46.05%
3 года*
-9.79%
5 лет*
-4.96%
10 лет*
8.25%
Всё время*
-0.43%

META

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
-11.83%
С начала года
-10.65%
1 год
-22.63%
3 года*
24.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
16.85%
Всё время*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

META

Meta Platforms, Inc.
$11.39B$11.77B$11.02B

SIGA

SIGA Technologies, Inc.
$3.40M$2.56M$2.47M

Сравнение доходности по годам SIGA и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIGA
SIGA Technologies, Inc.		-41.72%12.27%15.21%-17.64%4.16%3.44%52.41%-39.62%62.89%68.40%
META
Meta Platforms, Inc.		-10.65%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between SIGA and META is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.22

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIGA:

$225.93M

META:

$1.50T

EPS

SIGA:

-$56.46K

META:

$26.51

Коэффициент P/S

SIGA:

2.41

META:

6.63

Коэффициент P/B

SIGA:

0.00

META:

5.78

Общая выручка (12 мес.)

SIGA:

$93.78M

META:

$228.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIGA:

$57.99M

META:

$186.59B

EBITDA (12 мес.)

SIGA:

$29.70M

META:

$107.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIGA Technologies, Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с SIGA:
SIGA с SKYTSIGA с DGXSIGA с UNHSIGA с QQQSIGA с GDESIGA с MLISIGA с 1258.HK
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

SIGA vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIGA
Ранг доходности на риск SIGA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIGA c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIGAMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.59

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
-0.67

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.92

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.68

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.23

-0.01

SIGA vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIGA на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGA и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIGA и META

Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIGAMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-76.74%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.03%

-33.30%

-29.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.67%

-34.15%

-33.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.80%

-76.74%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.80%

-76.74%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.53%

-25.23%

-57.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.99%

-15.91%

-51.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.28%

18.45%

+18.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SIGA и META

SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 15.79% и 15.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIGAMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

15.29%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.99%

30.67%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.38%

38.33%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.20%

44.76%

+24.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.68%

39.15%

+20.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGA и META

Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 19.05%, что больше доходности META в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022
META
Meta Platforms, Inc.		0.36%0.32%0.34%0.00%0.00%
SIGA
SIGA Technologies, Inc.		19.05%9.82%9.98%8.04%6.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIGA и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIGA Technologies, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SIGA and META have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIGA has higher volatility (15.79%) compared to META (15.29%). In terms of maximum drawdown, SIGA dropped -98.01% vs META's -76.74%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIGA и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор