PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIGA с MLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SIGA с MLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и Mueller Industries, Inc. (MLI).

Доходность

Сравнение доходности SIGA и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIGA и MLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIGA
SIGA Technologies, Inc.		-15.38%12.27%15.21%-17.64%4.16%3.44%52.41%-39.62%62.89%68.40%
MLI
Mueller Industries, Inc.		-1.67%46.29%70.51%62.38%1.05%70.95%12.30%37.79%-33.10%-2.76%

Фундаментальные показатели

EPS

SIGA:

$0.49

MLI:

$10.35

Коэффициент P/E

SIGA:

10.60

MLI:

10.88

Коэффициент P/S

SIGA:

2.61

MLI:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

SIGA:

$94.58M

MLI:

$4.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIGA:

$64.07M

MLI:

$935.96M

EBITDA (12 мес.)

SIGA:

$27.58M

MLI:

$998.96M

Доходность по периодам

С начала года, SIGA показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции SIGA превзошли акции MLI по среднегодовой доходности: 31.99% против 25.08% соответственно.

SIGA

1 день
-3.36%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-43.99%
1 год
4.19%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.30%
10 лет*
31.99%

MLI

1 день
1.56%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
13.19%
1 год
46.80%
3 года*
47.12%
5 лет*
41.59%
10 лет*
25.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIGA Technologies, Inc.

Mueller Industries, Inc.

Часто сравнивают с SIGA:
SIGA с SKYTSIGA с MGICSIGA с UNHSIGA с METASIGA с DGXSIGA с QQQSIGA с GDE
Часто сравнивают с MLI:
MLI с OMFMLI с WLKMLI с EXPDMLI с SPYMLI с BCCMLI с LECOMLI с JEPI

Доходность на риск

SIGA vs. MLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGA
Ранг доходности на риск SIGA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MLI
Ранг доходности на риск MLI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIGA c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIGAMLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.56

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.05

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.21

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

6.37

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIGA vs. MLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIGA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGA и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIGAMLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.56

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.29

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.47

-0.47

Корреляция

Корреляция между SIGA и MLI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGA и MLI

Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности MLI в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIGA
SIGA Technologies, Inc.		11.61%9.82%9.98%8.04%6.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.		0.98%0.87%1.01%1.27%1.69%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%

Просадки

Сравнение просадок SIGA и MLI

Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и MLI.

Загрузка...

Показатели просадок

SIGAMLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-61.72%

-36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.73%

-22.33%

-26.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.12%

-27.79%

-54.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

-52.95%

-29.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.63%

-18.89%

-55.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.88%

-16.10%

-50.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.61%

7.77%

+14.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SIGA и MLI

SIGA Technologies, Inc. (SIGA) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что SIGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIGAMLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

6.52%

+10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.98%

20.68%

+14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

30.15%

+19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.81%

32.38%

+36.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.69%

35.44%

+30.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIGA и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIGA Technologies, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.80M
962.39M
(SIGA) Общая выручка
(MLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию