PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIGA с SKYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIGA с SKYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIGA (SIGA Technologies, Inc.) and SKYT (SkyWater Technology, Inc.) are both stocks. SIGA operates in Biotechnology (Healthcare), while SKYT operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SIGA returned 0.68%/yr vs 6.75%/yr for SKYT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIGA и SKYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и SkyWater Technology, Inc. (SKYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIGA показывает доходность -18.04%, что значительно ниже, чем у SKYT с доходностью 108.98%.

SIGA

1 день
3.26%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-18.04%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-18.57%
3 года*
2.89%
5 лет*
0.68%
10 лет*
21.32%

SKYT

1 день
-1.09%
1 месяц
13.52%
С начала года
108.98%
6 месяцев
105.36%
1 год
306.75%
3 года*
55.36%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIGA и SKYT

2026 (YTD)20252024202320222021
SIGA
SIGA Technologies, Inc.		-18.04%12.27%15.21%-17.64%4.16%0.67%
SKYT
SkyWater Technology, Inc.		108.98%31.59%43.45%35.30%-56.17%-8.57%

Correlation

The correlation between SIGA and SKYT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIGA:

$317.41M

SKYT:

$1.85B

EPS

SIGA:

-$56.43K

SKYT:

$2.35

Коэффициент P/S

SIGA:

3.38

SKYT:

3.40

Коэффициент P/B

SIGA:

0.00

SKYT:

10.27

Общая выручка (12 мес.)

SIGA:

$93.78M

SKYT:

$541.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

SIGA:

$57.99M

SKYT:

$106.23M

EBITDA (12 мес.)

SIGA:

$29.70M

SKYT:

$138.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIGA Technologies, Inc.

SkyWater Technology, Inc.

Часто сравнивают с SIGA:
SIGA с MGICSIGA с UNHSIGA с DGXSIGA с METASIGA с QQQSIGA с GDESIGA с MLI
Часто сравнивают с SKYT:
SKYT с QUIKSKYT с WOLFSKYT с GFSSKYT с TSMSKYT с COSTSKYT с DOGE-USDSKYT с IAU

Доходность на риск

SIGA vs. SKYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGA
Ранг доходности на риск SIGA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SKYT
Ранг доходности на риск SKYT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIGA c SKYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и SkyWater Technology, Inc. (SKYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIGASKYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
3.18

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
3.85

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.46

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

7.25

-7.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

19.17

-19.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIGA vs. SKYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIGA на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SKYT равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGA и SKYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIGASKYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

3.18

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.17

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SIGA и SKYT

Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки SKYT в -86.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и SKYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIGASKYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-86.72%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.28%

-42.64%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.51%

-63.57%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.12%

-86.72%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.43%

-4.91%

-70.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.92%

-59.85%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.60%

16.10%

+13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SIGA и SKYT

SIGA Technologies, Inc. (SIGA) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с SkyWater Technology, Inc. (SKYT) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что SIGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIGASKYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

11.68%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.64%

47.02%

-19.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.27%

97.25%

-48.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.87%

96.77%

-27.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

97.37%

-35.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGA и SKYT

Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, тогда как SKYT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SIGA
SIGA Technologies, Inc.		13.54%9.82%9.98%8.04%6.11%
SKYT
SkyWater Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIGA и SKYT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIGA Technologies, Inc. и SkyWater Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
6.24M
160.69M
(SIGA) Общая выручка
(SKYT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SIGA and SKYT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIGA has higher volatility (12.36%) compared to SKYT (11.68%). In terms of maximum drawdown, SIGA dropped -98.01% vs SKYT's -86.72%.

SKYT currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIGA и SKYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор