Сравнение SIGA с SKYT
SIGA (SIGA Technologies, Inc.) and SKYT (SkyWater Technology, Inc.) are both stocks. SIGA operates in Biotechnology (Healthcare), while SKYT operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SIGA returned -2.02%/yr vs 3.21%/yr for SKYT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGA и SKYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGA показывает доходность -36.36%, что значительно ниже, чем у SKYT с доходностью 72.69%.
SIGA
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -20.19%
- 6 месяцев
- -40.90%
- С начала года
- -36.36%
- 1 год
- -41.96%
- 3 года*
- -2.28%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 10.09%
SKYT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -12.82%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- 72.69%
- 1 год
- 195.01%
- 3 года*
- 48.43%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIGA и SKYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | -36.36% | 12.27% | 15.21% | -17.64% | 4.16% | -0.73% |
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 72.69% | 31.59% | 43.45% | 35.30% | -56.17% | 4.65% |
Correlation
The correlation between SIGA and SKYT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SIGA:
$246.73M
SKYT:
$1.54B
SIGA:
-$56.46K
SKYT:
$2.34
SIGA:
2.63
SKYT:
2.82
SIGA:
0.00
SKYT:
8.49
SIGA:
$93.78M
SKYT:
$541.53M
SIGA:
$57.99M
SKYT:
$106.23M
SIGA:
$29.70M
SKYT:
$138.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGA vs. SKYT — Ранг доходности на риск
SIGA
SKYT
Сравнение SIGA c SKYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и SkyWater Technology, Inc. (SKYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIGA | SKYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 4.60 | -5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.80 | -13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIGA и SKYT
Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки SKYT в -86.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и SKYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGA | SKYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -86.72% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.22% | -42.64% | -16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.33% | -63.57% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.12% | -86.72% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.92% | -21.42% | -59.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.96% | -58.78% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 16.60% | +18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGA и SKYT
SIGA Technologies, Inc. (SIGA) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с SkyWater Technology, Inc. (SKYT) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что SIGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGA | SKYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 7.58% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.06% | 32.26% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.57% | 96.21% | -46.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.16% | 96.08% | -26.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.70% | 96.69% | -36.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGA и SKYT
Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.44%, тогда как SKYT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 17.44% | 9.82% | 9.98% | 8.04% | 6.11% |
SKYT SkyWater Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGA и SKYT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIGA Technologies, Inc. и SkyWater Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIGA and SKYT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIGA has higher volatility (15.74%) compared to SKYT (7.58%). In terms of maximum drawdown, SIGA dropped -98.01% vs SKYT's -86.72%.
SKYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGA и SKYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор