Сравнение SIGA с GDE
SIGA (SIGA Technologies, Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, SIGA returned -1.15%/yr vs 39.38%/yr for GDE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGA и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGA показывает доходность -34.14%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.44%.
SIGA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.21%
- 6 месяцев
- -39.12%
- С начала года
- -34.14%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 10.92%
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIGA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | -34.14% | 12.27% | 15.21% | -17.64% | 8.03% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between SIGA and GDE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGA vs. GDE — Ранг доходности на риск
SIGA
GDE
Сравнение SIGA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIGA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.46 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.49 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIGA и GDE
Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -32.01% | -66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.22% | -22.66% | -36.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.33% | -22.66% | -41.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.25% | -20.26% | -59.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.96% | -8.14% | -58.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.43% | 9.45% | +24.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGA и GDE
SIGA Technologies, Inc. (SIGA) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что SIGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 7.91% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 26.34% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.49% | 30.80% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.17% | 27.13% | +42.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.70% | 27.13% | +32.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGA и GDE
Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.85%, что больше доходности GDE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 16.85% | 9.82% | 9.98% | 8.04% | 6.11% |
Часто задаваемые вопросы
SIGA and GDE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIGA has higher volatility (15.54%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, SIGA dropped -98.01% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGA и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор