Сравнение SIGA с GDE
SIGA (SIGA Technologies, Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, SIGA returned 3.91%/yr vs 39.47%/yr for GDE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGA и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGA показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -3.38%.
SIGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -20.07%
- 6 месяцев
- -22.11%
- 1 год
- -23.70%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 22.59%
GDE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 39.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIGA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | -20.07% | 12.27% | 15.21% | -17.64% | 8.03% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -3.38% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between SIGA and GDE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGA vs. GDE — Ранг доходности на риск
SIGA
GDE
Сравнение SIGA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIGA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.52 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.18 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIGA и GDE
Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -32.01% | -66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.28% | -22.66% | -27.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.51% | -22.66% | -33.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.04% | -21.82% | -54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -7.99% | -58.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.57% | 8.23% | +23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGA и GDE
Текущая волатильность для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) составляет 8.13%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что SIGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 11.66% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 26.64% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 30.45% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.87% | 27.18% | +41.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.72% | 27.18% | +34.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGA и GDE
Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности GDE в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.47% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 13.89% | 9.82% | 9.98% | 8.04% | 6.11% |
Часто задаваемые вопросы
SIGA and GDE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (11.66%) compared to SIGA (8.13%). In terms of maximum drawdown, SIGA dropped -98.01% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGA и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор