Сравнение SIGA с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SIGA и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIGA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | -15.38% | 12.27% | 15.21% | -17.64% | 9.70% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SIGA показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
SIGA
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -43.99%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 31.99%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGA vs. GDE — Ранг доходности на риск
SIGA
GDE
Сравнение SIGA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIGA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.95 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.47 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.77 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 10.77 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIGA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.95 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.13 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между SIGA и GDE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGA и GDE
Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 11.61% | 9.82% | 9.98% | 8.04% | 6.11% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок SIGA и GDE
Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIGA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -32.01% | -66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.73% | -22.66% | -26.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.63% | -16.07% | -58.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.88% | -7.75% | -59.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.61% | 5.84% | +16.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGA и GDE
SIGA Technologies, Inc. (SIGA) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что SIGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIGA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 12.02% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.98% | 25.26% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 32.25% | +17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.81% | 26.19% | +42.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.69% | 26.19% | +39.50% |