PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIGA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIGA с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SIGA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIGA и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIGA
SIGA Technologies, Inc.		-15.38%12.27%15.21%-17.64%4.16%3.44%52.41%-39.62%62.89%68.40%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, SIGA показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SIGA превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 31.99% против 18.99% соответственно.

SIGA

1 день
-3.36%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-43.99%
1 год
4.19%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.30%
10 лет*
31.99%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIGA Technologies, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SIGA:
SIGA с SKYTSIGA с MGICSIGA с UNHSIGA с METASIGA с DGXSIGA с GDESIGA с MLI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

SIGA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGA
Ранг доходности на риск SIGA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIGA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIGAQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.07

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.66

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.00

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

7.32

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIGA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIGA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIGAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.07

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.38

-0.37

Корреляция

Корреляция между SIGA и QQQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGA и QQQ

Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIGA
SIGA Technologies, Inc.		11.61%9.82%9.98%8.04%6.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SIGA и QQQ

Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SIGAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-82.97%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.73%

-12.62%

-36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.12%

-35.12%

-47.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

-35.12%

-47.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.63%

-7.86%

-66.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.88%

-32.99%

-33.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.61%

3.44%

+19.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SIGA и QQQ

SIGA Technologies, Inc. (SIGA) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SIGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIGAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

6.61%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.98%

12.82%

+22.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

22.70%

+27.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.81%

22.38%

+46.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.69%

22.25%

+43.44%