Сравнение SIGA с UNH
SIGA (SIGA Technologies, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SIGA in Biotechnology, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, SIGA returned 10.92%/yr vs 13.50%/yr for UNH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGA и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGA показывает доходность -34.14%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 29.99%. За последние 10 лет акции SIGA уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.50% соответственно.
SIGA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.21%
- 6 месяцев
- -39.12%
- С начала года
- -34.14%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 10.92%
UNH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 26.60%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам SIGA и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | -34.14% | 12.27% | 15.21% | -17.64% | 4.16% | 3.44% | 52.41% | -39.62% | 62.89% | 68.40% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 29.99% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between SIGA and UNH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1997 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SIGA:
$255.34M
UNH:
$384.49B
SIGA:
-$56.46K
UNH:
$13.23
SIGA:
2.72
UNH:
0.86
SIGA:
0.00
UNH:
3.71
SIGA:
$93.78M
UNH:
$449.71B
SIGA:
$57.99M
UNH:
$84.55B
SIGA:
$29.70M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGA vs. UNH — Ранг доходности на риск
SIGA
UNH
Сравнение SIGA c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIGA | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.69 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.01 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIGA и UNH
Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -74.37% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.22% | -28.96% | -30.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.33% | -61.39% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.12% | -61.39% | -20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.12% | -61.39% | -20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.25% | -29.41% | -50.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.96% | -14.81% | -52.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.43% | 12.16% | +22.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGA и UNH
SIGA Technologies, Inc. (SIGA) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что SIGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 7.45% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 31.05% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.49% | 39.53% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.17% | 32.01% | +37.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.70% | 30.26% | +29.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGA и UNH
Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.85%, что больше доходности UNH в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 16.85% | 9.82% | 9.98% | 8.04% | 6.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.11% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGA и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIGA Technologies, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIGA and UNH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIGA has higher volatility (15.54%) compared to UNH (7.45%). In terms of maximum drawdown, SIGA dropped -98.01% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGA и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор