Сравнение SIGA с UNH
SIGA (SIGA Technologies, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SIGA in Biotechnology, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, SIGA returned 22.59%/yr vs 13.30%/yr for UNH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGA и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGA показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.62%. За последние 10 лет акции SIGA превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 22.59% против 13.30% соответственно.
SIGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -20.07%
- 6 месяцев
- -22.11%
- 1 год
- -23.70%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 22.59%
UNH
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам SIGA и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | -20.07% | 12.27% | 15.21% | -17.64% | 4.16% | 3.44% | 52.41% | -39.62% | 62.89% | 68.40% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.62% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between SIGA and UNH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1997 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SIGA:
$309.53M
UNH:
$369.28B
SIGA:
-$56.43K
UNH:
$13.23
SIGA:
3.30
UNH:
0.82
SIGA:
0.00
UNH:
3.55
SIGA:
$93.78M
UNH:
$449.71B
SIGA:
$57.99M
UNH:
$84.55B
SIGA:
$29.70M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGA vs. UNH — Ранг доходности на риск
SIGA
UNH
Сравнение SIGA c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIGA | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.26 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.77 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIGA и UNH
Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -74.37% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.28% | -28.96% | -21.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.51% | -61.39% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.12% | -61.39% | -20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.12% | -61.39% | -20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.04% | -32.32% | -43.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -14.78% | -52.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.57% | 13.17% | +18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGA и UNH
SIGA Technologies, Inc. (SIGA) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что SIGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.66% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 30.77% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 40.03% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.87% | 31.90% | +36.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.72% | 30.20% | +31.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGA и UNH
Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности UNH в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 13.89% | 9.82% | 9.98% | 8.04% | 6.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGA и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIGA Technologies, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIGA and UNH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIGA has higher volatility (8.13%) compared to UNH (7.66%). In terms of maximum drawdown, SIGA dropped -98.01% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGA и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор