Сравнение SIGA с AGG
SIGA (SIGA Technologies, Inc.) is a stock, while AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, SIGA returned 21.29%/yr vs 1.55%/yr for AGG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SIGA и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGA показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции SIGA превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 21.29% против 1.55% соответственно.
SIGA
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -15.42%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -28.78%
- 1 год
- -30.66%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- 21.29%
AGG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам SIGA и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGA SIGA Technologies, Inc. | -26.92% | 12.27% | 15.21% | -17.64% | 4.16% | 3.44% | 52.41% | -39.62% | 62.89% | 68.40% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.02% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between SIGA and AGG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г. | -0.01 |
The correlation between SIGA and AGG shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGA vs. AGG — Ранг доходности на риск
SIGA
AGG
Сравнение SIGA c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIGA Technologies, Inc. (SIGA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIGA | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.63 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 4.68 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIGA и AGG
Максимальная просадка SIGA за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGA и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGA | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -18.43% | -79.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | -2.76% | -50.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.80% | -6.11% | -52.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.12% | -17.82% | -64.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.12% | -18.43% | -63.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.09% | -1.39% | -76.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -2.71% | -64.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 0.96% | +30.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGA и AGG
SIGA Technologies, Inc. (SIGA) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SIGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGA | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 1.17% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | 2.87% | +25.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.19% | 3.82% | +44.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.97% | 6.10% | +62.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.77% | 5.41% | +56.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGA и AGG
Дивидендная доходность SIGA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности AGG в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 15.19% | 9.82% | 9.98% | 8.04% | 6.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIGA and AGG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIGA has higher volatility (11.81%) compared to AGG (1.17%). In terms of maximum drawdown, SIGA dropped -98.01% vs AGG's -18.43%.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGA и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор