Сравнение SIG с CEG
SIG (Signet Jewelers Limited) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. SIG operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, SIG returned 12.53%/yr vs 44.65%/yr for CEG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIG и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIG показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -23.93%.
SIG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.45%
CEG
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 44.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIG и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIG Signet Jewelers Limited | 3.43% | 4.46% | -23.85% | 59.64% | -20.63% |
CEG Constellation Energy Corp | -23.93% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between SIG and CEG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SIG:
$3.44B
CEG:
$94.86B
SIG:
$7.11
CEG:
$8.13
SIG:
11.97
CEG:
32.97
SIG:
0.05
CEG:
0.57
SIG:
0.51
CEG:
3.50
SIG:
1.81
CEG:
2.83
SIG:
$6.83B
CEG:
$24.82B
SIG:
$2.66B
CEG:
$20.98B
SIG:
$601.70M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIG vs. CEG — Ранг доходности на риск
SIG
CEG
Сравнение SIG c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIG | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.40 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.80 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIG и CEG
Максимальная просадка SIG за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIG | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.53% | -50.70% | -44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.73% | -39.77% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -50.70% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -33.39% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -11.80% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 20.15% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIG и CEG
Signet Jewelers Limited (SIG) и Constellation Energy Corp (CEG) имеют волатильность 12.76% и 13.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIG | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 13.24% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.79% | 35.89% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.03% | 46.57% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.07% | 49.28% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.30% | 49.28% | +16.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIG и CEG
Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CEG в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIG Signet Jewelers Limited | 1.54% | 1.51% | 1.36% | 0.83% | 1.15% | 0.41% | 1.36% | 6.81% | 4.47% | 2.10% | 1.06% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIG и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Signet Jewelers Limited и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIG и CEG
SIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила о валовой прибыли в 556.50M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
SIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила об операционной прибыли в 36.90M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
SIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила о чистой прибыли в 31.70M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
SIG and CEG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (13.24%) compared to SIG (12.76%). In terms of maximum drawdown, SIG dropped -95.53% vs CEG's -50.70%.
SIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIG и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор