PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIG с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SIG с CEG

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Signet Jewelers Limited (SIG) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIG или CEG.

Корреляция

Корреляция между SIG и CEG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SIG и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Signet Jewelers Limited (SIG) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.07%
307.79%
SIG
CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIG:

-0.72

CEG:

0.24

Коэф-т Сортино

SIG:

-0.86

CEG:

0.85

Коэф-т Омега

SIG:

0.88

CEG:

1.12

Коэф-т Кальмара

SIG:

-0.64

CEG:

0.33

Коэф-т Мартина

SIG:

-1.32

CEG:

0.85

Индекс Язвы

SIG:

30.19%

CEG:

19.74%

Дневная вол-ть

SIG:

55.29%

CEG:

68.96%

Макс. просадка

SIG:

-95.53%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

SIG:

-54.67%

CEG:

-39.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIG:

$2.41B

CEG:

$62.94B

EPS

SIG:

-$0.81

CEG:

$11.89

Коэффициент PEG

SIG:

1.25

CEG:

3.63

Коэффициент P/S

SIG:

0.36

CEG:

2.67

Коэффициент P/B

SIG:

1.21

CEG:

4.78

Общая выручка (12 мес.)

SIG:

$6.70B

CEG:

$17.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIG:

$2.63B

CEG:

$7.42B

EBITDA (12 мес.)

SIG:

$651.20M

CEG:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, SIG показывает доходность -29.57%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью -6.04%.

SIG

С начала года

-29.57%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

-39.09%

1 год

-43.22%

5 лет

50.96%

10 лет

-6.74%

CEG

С начала года

-6.04%

1 месяц

-8.23%

6 месяцев

-20.87%

1 год

12.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIG и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIG
Ранг риск-скорректированной доходности SIG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIG c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SIG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SIG: -0.72
CEG: 0.24
Коэффициент Сортино SIG, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SIG: -0.86
CEG: 0.85
Коэффициент Омега SIG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIG: 0.88
CEG: 1.12
Коэффициент Кальмара SIG, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SIG: -0.70
CEG: 0.33
Коэффициент Мартина SIG, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SIG: -1.32
CEG: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа SIG на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа CEG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIG и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.24
SIG
CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIG и CEG

Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности CEG в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIG
Signet Jewelers Limited		2.05%1.36%0.83%1.15%0.41%1.36%6.81%4.47%2.10%1.06%0.68%0.52%
CEG
Constellation Energy Corp		0.69%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIG и CEG

Максимальная просадка SIG за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.74%
-39.50%
SIG
CEG

Волатильность

Сравнение волатильности SIG и CEG

Текущая волатильность для Signet Jewelers Limited (SIG) составляет 23.03%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 27.20%. Это указывает на то, что SIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
27.20%
SIG
CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIG и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Signet Jewelers Limited и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию