PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIG с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SIGVTI
Дох-ть с нач. г.-4.27%6.93%
Дох-ть за 1 год40.44%24.41%
Дох-ть за 3 года21.01%6.83%
Дох-ть за 5 лет37.39%12.93%
Дох-ть за 10 лет1.75%11.98%
Коэф-т Шарпа0.892.13
Дневная вол-ть45.26%11.95%
Макс. просадка-97.45%-55.45%
Current Drawdown-19.08%-2.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SIG и VTI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SIG и VTI

С начала года, SIG показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции SIG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.75% против 11.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
644.25%
565.53%
SIG
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Signet Jewelers Limited

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SIG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SIG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SIG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SIG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SIG, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.12
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.06

Сравнение коэффициента Шарпа SIG и VTI

Показатель коэффициента Шарпа SIG на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SIG и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.89
2.13
SIG
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIG и VTI

Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTI в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SIG
Signet Jewelers Limited
0.96%0.83%1.15%0.41%1.36%6.81%4.47%2.10%1.06%0.68%0.52%0.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.40%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SIG и VTI

Максимальная просадка SIG за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-19.08%
-2.74%
SIG
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SIG и VTI

Signet Jewelers Limited (SIG) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.52%
3.71%
SIG
VTI