Сравнение SIG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Signet Jewelers Limited (SIG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SIG и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIG и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIG Signet Jewelers Limited | 5.92% | 4.46% | -23.85% | 59.64% | -20.96% | 220.69% | 27.22% | -26.28% | -42.19% | -38.94% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SIG показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SIG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.43% против 13.69% соответственно.
SIG
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- -8.04%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- -1.43%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIG vs. VTI — Ранг доходности на риск
SIG
VTI
Сравнение SIG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIG | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.52 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.54 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.30 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SIG и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIG и VTI
Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIG Signet Jewelers Limited | 1.46% | 1.51% | 1.36% | 0.83% | 1.15% | 0.41% | 1.36% | 6.81% | 4.47% | 2.10% | 1.06% | 0.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SIG и VTI
Максимальная просадка SIG за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.53% | -55.45% | -40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.43% | -12.30% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.12% | -25.36% | -31.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.43% | -35.00% | -59.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.78% | -5.54% | -23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -8.08% | -23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 2.60% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIG и VTI
Signet Jewelers Limited (SIG) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 5.48% | +13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 9.75% | +24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.26% | 19.02% | +32.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 17.41% | +36.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.18% | 18.29% | +46.89% |