PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIG с COST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SIG с COST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Signet Jewelers Limited (SIG) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Доходность

Сравнение доходности SIG и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Signet Jewelers Limited (SIG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIG и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIG
Signet Jewelers Limited		5.92%4.46%-23.85%59.64%-20.96%220.69%27.22%-26.28%-42.19%-38.94%
COST
Costco Wholesale Corporation		15.72%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Фундаментальные показатели

EPS

SIG:

$0.00

COST:

$25.63

Общая выручка (12 мес.)

SIG:

$0.00

COST:

$286.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIG:

$0.00

COST:

$19.33B

EBITDA (12 мес.)

SIG:

$0.00

COST:

$12.73B

Доходность по периодам

С начала года, SIG показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции SIG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -1.43% против 22.28% соответственно.

SIG

1 день
3.36%
1 месяц
-9.05%
С начала года
5.92%
6 месяцев
-8.04%
1 год
49.44%
3 года*
5.46%
5 лет*
10.16%
10 лет*
-1.43%

COST

1 день
0.01%
1 месяц
-0.62%
С начала года
15.72%
6 месяцев
8.94%
1 год
4.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
24.29%
10 лет*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Signet Jewelers Limited

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с SIG:
SIG с SPYSIG с CEGSIG с BCCSIG с QQQSIG с WMTSIG с CMGSIG с VTI
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

SIG vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIG
Ранг доходности на риск SIG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIG c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIGCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.25

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.50

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.31

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

0.61

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIG vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIG на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIG и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIGCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.25

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.08

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

1.02

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.59

-0.45

Корреляция

Корреляция между SIG и COST составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIG и COST

Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности COST в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIG
Signet Jewelers Limited		1.46%1.51%1.36%0.83%1.15%0.41%1.36%6.81%4.47%2.10%1.06%0.68%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.52%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок SIG и COST

Максимальная просадка SIG за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и COST.

Загрузка...

Показатели просадок

SIGCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.53%

-53.39%

-42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.43%

-19.35%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.12%

-31.40%

-25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.43%

-31.40%

-63.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.78%

-6.95%

-21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.48%

-13.40%

-18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

9.67%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SIG и COST

Signet Jewelers Limited (SIG) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIGCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.38%

4.38%

+15.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

13.33%

+21.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.26%

20.08%

+31.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.75%

22.51%

+31.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.18%

21.90%

+43.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIG и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Signet Jewelers Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
-4.47B
69.60B
(SIG) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIG и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Signet Jewelers Limited и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
38.3%
-12.6%
Активы портфеля
SIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила о валовой прибыли в -1.71B при выручке в -4.47B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.

SIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила об операционной прибыли в -84.40M при выручке в -4.47B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

SIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила о чистой прибыли в -44.40M при выручке в -4.47B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.