PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIG с BCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIG с BCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIG (Signet Jewelers Limited) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. SIG operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, SIG returned 2.13%/yr vs 16.26%/yr for BCC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIG и BCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Signet Jewelers Limited (SIG) и Boise Cascade Company (BCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIG показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции SIG уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 2.13% против 16.26% соответственно.

SIG

1 день
1.71%
1 месяц
5.88%
С начала года
5.52%
6 месяцев
2.86%
1 год
18.35%
3 года*
12.16%
5 лет*
9.49%
10 лет*
2.13%

BCC

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-7.24%
1 год
-20.89%
3 года*
0.84%
5 лет*
7.27%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIG и BCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIG
Signet Jewelers Limited		5.52%4.46%-23.85%59.64%-20.96%220.69%27.22%-26.28%-42.19%-38.94%
BCC
Boise Cascade Company		-6.41%-37.47%-4.02%106.65%1.53%62.14%37.01%59.08%-38.36%77.67%

Correlation

The correlation between SIG and BCC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2013 г.

0.38

The correlation between SIG and BCC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIG:

$3.51B

BCC:

$2.47B

EPS

SIG:

$7.11

BCC:

$2.98

Коэффициент P/E

SIG:

12.22

BCC:

23.01

Коэффициент P/S

SIG:

0.52

BCC:

0.40

Коэффициент P/B

SIG:

1.85

BCC:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

SIG:

$6.83B

BCC:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIG:

$2.66B

BCC:

$709.89M

EBITDA (12 мес.)

SIG:

$601.70M

BCC:

$308.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Signet Jewelers Limited

Boise Cascade Company

Часто сравнивают с SIG:
SIG с SPYSIG с QQQSIG с CEGSIG с CMGSIG с WMTSIG с COSTSIG с VTI
Часто сравнивают с BCC:
BCC с WRBBCC с UFPIBCC с CMCBCC с SSDBCC с MLIBCC с WIXBCC с LPX

Доходность на риск

SIG vs. BCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIG
Ранг доходности на риск SIG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BCC
Ранг доходности на риск BCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIG c BCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIGBCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.55

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.68

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.71

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

-1.24

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIG vs. BCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIG на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BCC равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIG и BCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIGBCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.55

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.26

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SIG и BCC

Максимальная просадка SIG за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и BCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIGBCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.53%

-67.67%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.73%

-29.60%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.12%

-56.47%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.12%

-56.47%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.23%

-56.47%

-36.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.05%

-54.32%

+25.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-23.03%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.57%

16.88%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SIG и BCC

Signet Jewelers Limited (SIG) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Boise Cascade Company (BCC) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что SIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIGBCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

10.70%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.28%

27.30%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

37.81%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.45%

40.80%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.27%

41.69%

+23.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIG и BCC

Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности BCC в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCC
Boise Cascade Company		1.29%1.17%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%
SIG
Signet Jewelers Limited		1.51%1.51%1.36%0.83%1.15%0.41%1.36%6.81%4.47%2.10%1.06%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIG и BCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Signet Jewelers Limited и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.55B
1.50B
(SIG) Общая выручка
(BCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIG и BCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Signet Jewelers Limited и Boise Cascade Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
35.8%
0
Активы портфеля
SIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила о валовой прибыли в 556.50M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

BCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила об операционной прибыли в 36.90M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

BCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

SIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила о чистой прибыли в 31.70M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

BCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

SIG and BCC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIG has higher volatility (15.07%) compared to BCC (10.70%). In terms of maximum drawdown, SIG dropped -95.53% vs BCC's -67.67%.

SIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIG и BCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор