PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIG с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SIG с WMT

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Signet Jewelers Limited (SIG) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIG или WMT.

Корреляция

Корреляция между SIG и WMT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SIG и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Signet Jewelers Limited (SIG) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,231.09%
3,808.94%
SIG
WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIG:

-0.72

WMT:

2.46

Коэф-т Сортино

SIG:

-0.86

WMT:

3.31

Коэф-т Омега

SIG:

0.88

WMT:

1.46

Коэф-т Кальмара

SIG:

-0.64

WMT:

2.80

Коэф-т Мартина

SIG:

-1.32

WMT:

9.64

Индекс Язвы

SIG:

30.19%

WMT:

6.36%

Дневная вол-ть

SIG:

55.29%

WMT:

24.97%

Макс. просадка

SIG:

-95.53%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

SIG:

-54.67%

WMT:

-9.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIG:

$2.41B

WMT:

$760.40B

EPS

SIG:

-$0.81

WMT:

$2.41

Коэффициент PEG

SIG:

1.25

WMT:

3.67

Коэффициент P/S

SIG:

0.36

WMT:

1.12

Коэффициент P/B

SIG:

1.21

WMT:

8.14

Общая выручка (12 мес.)

SIG:

$6.70B

WMT:

$680.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIG:

$2.63B

WMT:

$169.23B

EBITDA (12 мес.)

SIG:

$651.20M

WMT:

$38.88B

Доходность по периодам

С начала года, SIG показывает доходность -29.57%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции SIG уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: -6.74% против 15.86% соответственно.

SIG

С начала года

-29.57%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

-39.09%

1 год

-43.22%

5 лет

50.96%

10 лет

-6.74%

WMT

С начала года

5.39%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

14.61%

1 год

62.52%

5 лет

18.90%

10 лет

15.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIG и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIG
Ранг риск-скорректированной доходности SIG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIG c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SIG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SIG: -0.72
WMT: 2.46
Коэффициент Сортино SIG, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SIG: -0.86
WMT: 3.31
Коэффициент Омега SIG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIG: 0.88
WMT: 1.46
Коэффициент Кальмара SIG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SIG: -0.64
WMT: 2.80
Коэффициент Мартина SIG, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SIG: -1.32
WMT: 9.64

Показатель коэффициента Шарпа SIG на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIG и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
2.46
SIG
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIG и WMT

Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности WMT в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIG
Signet Jewelers Limited		2.05%1.36%0.83%1.15%0.41%1.36%6.81%4.47%2.10%1.06%0.68%0.52%
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок SIG и WMT

Максимальная просадка SIG за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.67%
-9.36%
SIG
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности SIG и WMT

Signet Jewelers Limited (SIG) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что SIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
13.49%
SIG
WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIG и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Signet Jewelers Limited и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию