Сравнение SIG с CMG
SIG (Signet Jewelers Limited) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SIG in Luxury Goods, CMG in Restaurants. Over the past 10 years, SIG returned 2.13%/yr vs 12.21%/yr for CMG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIG и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIG показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -23.84%. За последние 10 лет акции SIG уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 2.13% против 12.21% соответственно.
SIG
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 2.13%
CMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -17.48%
- 1 год
- -45.97%
- 3 года*
- -12.10%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам SIG и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIG Signet Jewelers Limited | 5.52% | 4.46% | -23.85% | 59.64% | -20.96% | 220.69% | 27.22% | -26.28% | -42.19% | -38.94% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -23.84% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between SIG and CMG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SIG:
$3.51B
CMG:
$36.69B
SIG:
$7.11
CMG:
$1.09
SIG:
12.22
CMG:
25.77
SIG:
0.05
CMG:
0.97
SIG:
0.52
CMG:
3.08
SIG:
1.85
CMG:
15.24
SIG:
$6.83B
CMG:
$12.14B
SIG:
$2.66B
CMG:
$4.39B
SIG:
$601.70M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIG vs. CMG — Ранг доходности на риск
SIG
CMG
Сравнение SIG c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIG | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.77 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.89 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -1.33 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIG | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -1.21 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.34 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SIG и CMG
Максимальная просадка SIG за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIG | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.53% | -74.61% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.73% | -51.61% | +21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -58.89% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.12% | -58.89% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.23% | -58.89% | -34.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.05% | -58.89% | +29.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -21.33% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 34.63% | -22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIG и CMG
Signet Jewelers Limited (SIG) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что SIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIG | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 9.34% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 23.00% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 38.44% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.45% | 33.51% | +19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.27% | 35.63% | +29.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIG и CMG
Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIG Signet Jewelers Limited | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 0.83% | 1.15% | 0.41% | 1.36% | 6.81% | 4.47% | 2.10% | 1.06% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIG и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Signet Jewelers Limited и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIG и CMG
SIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила о валовой прибыли в 556.50M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
SIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила об операционной прибыли в 36.90M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
SIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила о чистой прибыли в 31.70M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
SIG and CMG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIG has higher volatility (15.07%) compared to CMG (9.34%). In terms of maximum drawdown, SIG dropped -95.53% vs CMG's -74.61%.
SIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIG и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор