PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIG с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SIG с CMG

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Signet Jewelers Limited (SIG) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIG или CMG.

Корреляция

Корреляция между SIG и CMG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SIG и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Signet Jewelers Limited (SIG) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.80%
5,440.91%
SIG
CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIG:

-0.72

CMG:

-0.44

Коэф-т Сортино

SIG:

-0.86

CMG:

-0.43

Коэф-т Омега

SIG:

0.88

CMG:

0.95

Коэф-т Кальмара

SIG:

-0.64

CMG:

-0.46

Коэф-т Мартина

SIG:

-1.32

CMG:

-0.86

Индекс Язвы

SIG:

30.19%

CMG:

17.40%

Дневная вол-ть

SIG:

55.29%

CMG:

34.01%

Макс. просадка

SIG:

-95.53%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

SIG:

-54.67%

CMG:

-28.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIG:

$2.41B

CMG:

$66.09B

EPS

SIG:

-$0.81

CMG:

$1.11

Коэффициент PEG

SIG:

1.25

CMG:

1.91

Коэффициент P/S

SIG:

0.36

CMG:

5.84

Коэффициент P/B

SIG:

1.21

CMG:

17.25

Общая выручка (12 мес.)

SIG:

$6.70B

CMG:

$8.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIG:

$2.63B

CMG:

$2.28B

EBITDA (12 мес.)

SIG:

$651.20M

CMG:

$1.78B

Доходность по периодам

С начала года, SIG показывает доходность -29.57%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -19.14%. За последние 10 лет акции SIG уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: -6.74% против 14.39% соответственно.

SIG

С начала года

-29.57%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

-39.09%

1 год

-43.22%

5 лет

50.96%

10 лет

-6.74%

CMG

С начала года

-19.14%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-17.38%

1 год

-16.36%

5 лет

22.64%

10 лет

14.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIG и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIG
Ранг риск-скорректированной доходности SIG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIG c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SIG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SIG: -0.72
CMG: -0.44
Коэффициент Сортино SIG, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SIG: -0.86
CMG: -0.43
Коэффициент Омега SIG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIG: 0.88
CMG: 0.95
Коэффициент Кальмара SIG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SIG: -0.64
CMG: -0.46
Коэффициент Мартина SIG, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SIG: -1.32
CMG: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа SIG на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа CMG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIG и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.44
SIG
CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIG и CMG

Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIG
Signet Jewelers Limited		2.05%1.36%0.83%1.15%0.41%1.36%6.81%4.47%2.10%1.06%0.68%0.52%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIG и CMG

Максимальная просадка SIG за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.67%
-28.87%
SIG
CMG

Волатильность

Сравнение волатильности SIG и CMG

Signet Jewelers Limited (SIG) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что SIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
14.69%
SIG
CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIG и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Signet Jewelers Limited и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию