PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFI с LSEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).

SIFI и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFI и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFI и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		-0.38%8.83%5.05%2.65%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.

SIFI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.21%
3 года*
6.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с MUSISIFI с FLXRSIFI с CGMSSIFI с HGERSIFI с HAPSSIFI с AINP
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT

Сравнение комиссий SIFI и LSEQ

SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF

Доходность на риск

SIFI vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFILSEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.83

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.65

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

4.80

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFILSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.15

-0.74

Корреляция

Корреляция между SIFI и LSEQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и LSEQ

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности LSEQ в 1.80%

TTM20252024202320222021
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.60%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIFI и LSEQ

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и LSEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFILSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-8.35%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-7.40%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.04%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.33%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

4.08%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и LSEQ

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.68%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFILSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.49%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

12.55%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

15.93%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

14.25%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

14.25%

-9.27%