PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFI с MUSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIFI returned 7.27%/yr vs 6.36%/yr for MUSI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности SIFI и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.76%.

SIFI

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.88%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFI и MUSI

2026 (YTD)20252024202320222021
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.21%8.83%5.05%8.75%-10.58%-1.05%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%8.32%5.14%7.51%-10.33%-0.47%

Correlation

The correlation between SIFI and MUSI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between SIFI and MUSI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIFI и MUSI

Секторы
SIFI
MUSI

Промышленность

16.2%

-

Технологии

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Энергетика

7.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Финансовые услуги

4.4%

-

Здравоохранение

3.9%
22.1%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%
77.9%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Промышленность

SIFI
16.2%
MUSI

-

Технологии

SIFI
15.7%
MUSI

-

Потребительский циклический сектор

SIFI
11.8%
MUSI

-

Энергетика

SIFI
7.9%
MUSI

-

Недвижимость

SIFI
4.8%
MUSI

-

Финансовые услуги

SIFI
4.4%
MUSI

-

Здравоохранение

SIFI
3.9%
MUSI
22.1%

Коммуникационные услуги

SIFI
3.0%
MUSI

-

Потребительский защитный сектор

SIFI
2.9%
MUSI

-

Коммунальные услуги

SIFI
1.9%
MUSI
77.9%

Сырьевые материалы

SIFI
0.7%
MUSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQOSIFI с HGER
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM

Доходность на риск

SIFI vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFIMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.71

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.55

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.03

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

7.28

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSI равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFIMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SIFI и MUSI

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFIMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-13.91%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.78%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

-4.16%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.98%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.22%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.78%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и MUSI

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.01%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFIMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.23%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.60%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

3.34%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

4.84%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.84%

+0.09%

Сравнение комиссий SIFI и MUSI

SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и MUSI

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности MUSI в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SIFI and MUSI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSI has higher volatility (1.23%) compared to SIFI (1.01%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs MUSI's -13.91%.

On 3-year performance, SIFI leads with 7.27% vs 6.36% for MUSI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIFI has performed better with a 7.27% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 5.53% for MUSI.

They also come from different issuers: Harbor and American Century. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.36% for MUSI.

SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFI и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор