Сравнение SIFI с HAPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS).
SIFI и HAPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. HAPS - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIFI и HAPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIFI и HAPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 5.50% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | -0.10% | 8.35% | 4.08% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у HAPS с доходностью -0.10%.
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAPS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIFI и HAPS
SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HAPS в 0.60%.
Доходность на риск
SIFI vs. HAPS — Ранг доходности на риск
SIFI
HAPS
Сравнение SIFI c HAPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | HAPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.83 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.32 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.29 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 4.92 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.83 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SIFI и HAPS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и HAPS
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности HAPS в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.57% | 0.57% | 0.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и HAPS
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и HAPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIFI | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -27.44% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -14.25% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -6.21% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.40% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.73% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и HAPS
Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.68%, в то время как у Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIFI | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 6.28% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 12.66% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 22.32% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 21.13% | -16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 21.13% | -16.15% |