PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFI с CGMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIFI returned 7.13%/yr vs 7.92%/yr for CGMS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности SIFI и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.54%.

SIFI

1 день
-0.14%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.30%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFI и CGMS

2026 (YTD)2025202420232022
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.12%8.83%5.05%8.75%2.15%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.52%7.24%11.51%2.61%

Correlation

The correlation between SIFI and CGMS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.85

The correlation between SIFI and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIFI и CGMS

Секторы
SIFI
CGMS

Промышленность

16.2%

-

Технологии

15.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Энергетика

7.9%

-

Недвижимость

4.8%
91.8%

Финансовые услуги

4.4%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Промышленность

SIFI
16.2%
CGMS

-

Технологии

SIFI
15.7%
CGMS
8.2%

Потребительский циклический сектор

SIFI
11.8%
CGMS

-

Энергетика

SIFI
7.9%
CGMS

-

Недвижимость

SIFI
4.8%
CGMS
91.8%

Финансовые услуги

SIFI
4.4%
CGMS

-

Здравоохранение

SIFI
3.9%
CGMS

-

Коммуникационные услуги

SIFI
3.0%
CGMS

-

Потребительский защитный сектор

SIFI
2.9%
CGMS

-

Коммунальные услуги

SIFI
1.9%
CGMS

-

Сырьевые материалы

SIFI
0.7%
CGMS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQOSIFI с HGER
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

SIFI vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFICGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.08

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.14

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.88

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

12.89

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFICGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.66

-1.20

Просадки

Сравнение просадок SIFI и CGMS

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFICGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-4.08%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.47%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

-4.08%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.25%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-0.67%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.55%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и CGMS

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.02%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFICGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.15%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.66%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

3.43%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

5.13%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.13%

-0.20%

Сравнение комиссий SIFI и CGMS

SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и CGMS

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.45%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SIFI and CGMS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMS has higher volatility (1.15%) compared to SIFI (1.02%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs CGMS's -4.08%.

On 3-year performance, CGMS leads with 7.92% vs 7.13% for SIFI. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGMS has performed better with a 7.92% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.

SIFI has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 6.09% for CGMS.

They also come from different issuers: Harbor and Capital Group. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.39% for CGMS.

SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFI и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор