PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFI с CGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

SIFI и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFI и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFI и CGMS

2026 (YTD)2025202420232022
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		-0.38%8.83%5.05%8.75%2.15%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%7.24%11.51%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

SIFI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.21%
3 года*
6.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с MUSISIFI с FLXRSIFI с HGERSIFI с HAPSSIFI с AINPSIFI с HAPI
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий SIFI и CGMS

SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

SIFI vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFICGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.87

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.64

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

7.19

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFICGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.63

-1.22

Корреляция

Корреляция между SIFI и CGMS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и CGMS

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности CGMS в 5.93%

TTM20252024202320222021
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.60%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIFI и CGMS

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFICGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-4.08%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-3.65%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.21%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-0.69%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.84%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и CGMS

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.68%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFICGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.94%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.48%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.44%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

5.19%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

5.19%

-0.21%