PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFI с FLXR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, SIFI returned 6.88% vs 5.78% for FLXR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.

Доходность

Сравнение доходности SIFI и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIFI показывает доходность 1.21%, а FLXR немного выше – 1.22%.

SIFI

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.88%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXR

1 день
0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFI и FLXR

2026 (YTD)20252024
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.21%8.83%3.26%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.22%8.37%4.77%

Correlation

The correlation between SIFI and FLXR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.70

The correlation between SIFI and FLXR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIFI и FLXR

Секторы
SIFI
FLXR

Промышленность

16.2%

-

Технологии

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Энергетика

7.9%

-

Недвижимость

4.8%
37.6%

Финансовые услуги

4.4%

-

Здравоохранение

3.9%
62.4%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Промышленность

SIFI
16.2%
FLXR

-

Технологии

SIFI
15.7%
FLXR

-

Потребительский циклический сектор

SIFI
11.8%
FLXR

-

Энергетика

SIFI
7.9%
FLXR

-

Недвижимость

SIFI
4.8%
FLXR
37.6%

Финансовые услуги

SIFI
4.4%
FLXR

-

Здравоохранение

SIFI
3.9%
FLXR
62.4%

Коммуникационные услуги

SIFI
3.0%
FLXR

-

Потребительский защитный сектор

SIFI
2.9%
FLXR

-

Коммунальные услуги

SIFI
1.9%
FLXR

-

Сырьевые материалы

SIFI
0.7%
FLXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с PSQOSIFI с HGER
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALN

Доходность на риск

SIFI vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFIFLXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.57

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.87

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.96

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

17.05

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXR равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFIFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.67

-2.20

Просадки

Сравнение просадок SIFI и FLXR

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и FLXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFIFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-1.94%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.46%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-0.36%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.34%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и FLXR

Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SIFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFIFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.75%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

1.65%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

2.26%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

2.79%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

2.79%

+2.14%

Сравнение комиссий SIFI и FLXR

SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и FLXR

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FLXR в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.81%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SIFI and FLXR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIFI has higher volatility (1.01%) compared to FLXR (0.75%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs FLXR's -1.94%.

On 1-year performance, SIFI leads with 6.88% vs 5.78% for FLXR. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIFI has performed better with a 6.88% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 5.81% for FLXR.

They also come from different issuers: Harbor and TCW. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.40% for FLXR.

FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFI и FLXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор