Сравнение SIFI с FLXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).
SIFI и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SIFI и FLXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIFI и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 3.26% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 0.20%.
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIFI и FLXR
SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Доходность на риск
SIFI vs. FLXR — Ранг доходности на риск
SIFI
FLXR
Сравнение SIFI c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.31 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.19 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.13 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 15.53 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.31 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.69 | -2.28 |
Корреляция
Корреляция между SIFI и FLXR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и FLXR
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FLXR в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и FLXR
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и FLXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIFI | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -1.94% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -1.47% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.88% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -0.37% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.39% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и FLXR
Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что SIFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIFI | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.04% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 1.60% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 2.55% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.83% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.83% | +2.15% |