Сравнение SIFI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SIFI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SIFI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIFI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | -10.58% | -1.05% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIFI и SGOV
SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
SIFI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SIFI
SGOV
Сравнение SIFI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 20.61 | -19.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 283.87 | -281.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 201.33 | -200.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 411.31 | -409.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 4,618.08 | -4,609.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 20.61 | -19.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 12.34 | -11.93 |
Корреляция
Корреляция между SIFI и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и SGOV
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и SGOV
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIFI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -0.03% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -0.01% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | 0.00% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.00% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и SGOV
Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SIFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIFI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.06% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 0.13% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 0.20% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 0.24% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 0.24% | +4.74% |