Сравнение SIFI с PSQO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).
SIFI и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SIFI и PSQO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIFI и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | -0.69% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 0.49% | 7.05% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.49%.
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIFI и PSQO
SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.
Доходность на риск
SIFI vs. PSQO — Ранг доходности на риск
SIFI
PSQO
Сравнение SIFI c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | PSQO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 3.89 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 6.21 | -4.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.88 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 8.10 | -6.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 29.68 | -21.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 3.89 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 3.09 | -2.68 |
Корреляция
Корреляция между SIFI и PSQO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и PSQO
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности PSQO в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.18% | 4.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и PSQO
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и PSQO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIFI | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -0.76% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -0.72% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.06% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -0.11% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.20% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и PSQO
Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SIFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIFI | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.64% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 1.14% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 1.56% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.00% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.00% | +2.98% |