PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFI с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

SIFI и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFI и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFI и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		-0.38%8.83%5.05%8.75%-10.58%0.60%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

SIFI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.21%
3 года*
6.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с MUSISIFI с FLXRSIFI с CGMSSIFI с HGERSIFI с HAPSSIFI с AINP
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий SIFI и JPIE

SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

SIFI vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFIJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.74

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

3.66

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.69

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.41

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

18.78

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFIJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.74

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.95

-0.53

Корреляция

Корреляция между SIFI и JPIE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и JPIE

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.60%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SIFI и JPIE

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFIJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-9.96%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-1.72%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.53%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.17%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.31%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и JPIE

Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SIFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFIJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.87%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

1.09%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

2.11%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

3.57%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.57%

+1.41%