PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFI с DIAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both Multisector Bonds funds. SIFI is actively managed, while DIAL is passively managed. Over the past 3 years, SIFI returned 7.13%/yr vs 5.85%/yr for DIAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.

Доходность

Сравнение доходности SIFI и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью 0.88%.

SIFI

1 день
-0.14%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.30%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIAL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.65%
3 года*
5.85%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFI и DIAL

2026 (YTD)20252024202320222021
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.12%8.83%5.05%8.75%-10.58%-1.05%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		0.88%9.93%1.69%8.54%-16.13%-0.96%

Correlation

The correlation between SIFI and DIAL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between SIFI and DIAL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIFI и DIAL

Секторы
SIFI
DIAL

Промышленность

16.2%

-

Технологии

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Энергетика

7.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Финансовые услуги

4.4%
0.5%

Здравоохранение

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Промышленность

SIFI
16.2%
DIAL

-

Технологии

SIFI
15.7%
DIAL

-

Потребительский циклический сектор

SIFI
11.8%
DIAL

-

Энергетика

SIFI
7.9%
DIAL

-

Недвижимость

SIFI
4.8%
DIAL

-

Финансовые услуги

SIFI
4.4%
DIAL
0.5%

Здравоохранение

SIFI
3.9%
DIAL

-

Коммуникационные услуги

SIFI
3.0%
DIAL

-

Потребительский защитный сектор

SIFI
2.9%
DIAL

-

Коммунальные услуги

SIFI
1.9%
DIAL

-

Сырьевые материалы

SIFI
0.7%
DIAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO
Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNK

Доходность на риск

SIFI vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFIDIALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.64

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.43

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.00

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

7.79

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа DIAL равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFIDIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.64

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SIFI и DIAL

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и DIAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFIDIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-22.19%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.34%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

-7.01%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.88%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.54%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.86%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и DIAL

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.02%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFIDIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.57%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.23%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

4.08%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

7.03%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

7.03%

-2.10%

Сравнение комиссий SIFI и DIAL

SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и DIAL

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности DIAL в 5.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		5.05%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.45%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIFI and DIAL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIAL has higher volatility (1.57%) compared to SIFI (1.02%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs DIAL's -22.19%.

On 3-year performance, SIFI leads with 7.13% vs 5.85% for DIAL. On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIFI has performed better with a 7.13% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.

SIFI has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 5.05% for DIAL.

They also come from different issuers: Harbor and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.29% for DIAL.

SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFI и DIAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор