PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFI с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. SIFI is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past 3 years, SIFI returned 7.27%/yr vs 20.87%/yr for HGER. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности SIFI и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.

SIFI

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.88%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFI и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.21%8.83%5.05%8.75%-6.06%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between SIFI and HGER is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.10

The correlation between SIFI and HGER shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIFI и HGER

Секторы
SIFI
HGER

Промышленность

16.2%

-

Технологии

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Энергетика

7.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Финансовые услуги

4.4%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%
102.4%

Промышленность

SIFI
16.2%
HGER

-

Технологии

SIFI
15.7%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

SIFI
11.8%
HGER

-

Энергетика

SIFI
7.9%
HGER

-

Недвижимость

SIFI
4.8%
HGER

-

Финансовые услуги

SIFI
4.4%
HGER

-

Здравоохранение

SIFI
3.9%
HGER

-

Коммуникационные услуги

SIFI
3.0%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

SIFI
2.9%
HGER

-

Коммунальные услуги

SIFI
1.9%
HGER

-

Сырьевые материалы

SIFI
0.7%
HGER
102.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

SIFI vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFIHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.35

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.06

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.90

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

16.29

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFIHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.89

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SIFI и HGER

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFIHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-23.31%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-8.09%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

-8.84%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-5.80%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.65%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.43%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и HGER

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.01%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFIHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.06%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

14.55%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

16.90%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

17.61%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

17.61%

-12.68%

Сравнение комиссий SIFI и HGER

SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и HGER

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности HGER в 5.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SIFI and HGER have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.06%) compared to SIFI (1.01%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 7.27% for SIFI. On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 5.58% for HGER.

SIFI is categorized as Multisector Bonds, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFI и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор