Сравнение SIFI с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
SIFI и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SIFI и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIFI и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | -6.06% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIFI и HGER
SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
SIFI vs. HGER — Ранг доходности на риск
SIFI
HGER
Сравнение SIFI c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.11 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.78 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.35 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 15.38 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.11 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.90 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SIFI и HGER составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и HGER
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности HGER в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и HGER
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIFI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -23.31% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -8.84% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.38% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -7.90% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.50% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и HGER
Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.68%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIFI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 7.23% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 14.60% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 18.06% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 17.78% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 17.78% | -12.80% |