PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBAX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		-5.24%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SIBAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.53% против 16.19% соответственно.

SIBAX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-3.32%
1 год
12.31%
3 года*
13.61%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.53%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с NBNGXSIBAX с IESGXSIBAX с SNGVXSIBAX с SDMGXSIBAX с GDGIXSIBAX с SDVGX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий SIBAX и WWWEX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
SIBAX
SIT Balanced Fund

Доходность на риск

SIBAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.39

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.65

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.57

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

1.42

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.39

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.24

+0.38

Корреляция

Корреляция между SIBAX и WWWEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и WWWEX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.58%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и WWWEX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-82.60%

+41.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-12.14%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-26.94%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-36.00%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-7.95%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-41.54%

+33.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.88%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и WWWEX

Текущая волатильность для SIT Balanced Fund (SIBAX) составляет 4.21%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.99%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

14.24%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

18.32%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

19.91%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

19.12%

-6.93%