PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с SSCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIBAX с SSCDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIBAX (SIT Balanced Fund) and SSCDX (Sit Small Cap Dividend Growth Fund) are both mutual funds - SIBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Sit, while SSCDX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Sit. Over the past 10 years, SIBAX returned 10.51%/yr vs 11.34%/yr for SSCDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIBAX charges 0.91%/yr vs 1.35%/yr for SSCDX.

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и SSCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у SSCDX с доходностью 19.36%. За последние 10 лет акции SIBAX уступали акциям SSCDX по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.34% соответственно.

SIBAX

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.56%
6 месяцев
0.96%
1 год
12.81%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.51%

SSCDX

1 день
-1.58%
1 месяц
2.43%
С начала года
19.36%
6 месяцев
16.68%
1 год
32.98%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.77%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIBAX и SSCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		1.56%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		19.36%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%

Correlation

The correlation between SIBAX and SSCDX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2015 г.

0.76

The correlation between SIBAX and SSCDX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SNGVXSIBAX с NBNGXSIBAX с IESGXSIBAX с SNIGXSIBAX с SYFISIBAX с SSMGXSIBAX с SDMGX
Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SSMGXSSCDX с SDVGXSSCDX с SDMGXSSCDX с GDGIXSSCDX с SNGVX

Доходность на риск

SIBAX vs. SSCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c SSCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIBAXSSCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.08

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.92

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.19

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

14.46

-7.99

SIBAX vs. SSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SSCDX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и SSCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и SSCDX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки SSCDX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и SSCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIBAXSSCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-38.79%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.22%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-23.99%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-27.06%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-38.79%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.58%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-6.97%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.38%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и SSCDX

Текущая волатильность для SIT Balanced Fund (SIBAX) составляет 3.63%, в то время как у Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIBAXSSCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.29%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

12.40%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

16.63%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

20.13%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

20.71%

-8.46%

Сравнение комиссий SIBAX и SSCDX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SSCDX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и SSCDX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SSCDX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.31%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		1.80%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%

Часто задаваемые вопросы

SIBAX and SSCDX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSCDX has higher volatility (5.29%) compared to SIBAX (3.63%). In terms of maximum drawdown, SIBAX dropped -40.93% vs SSCDX's -38.79%.

SSCDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIBAX и SSCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор