Сравнение SIBAX с SSCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX).

SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и SSCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBAX и SSCDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SIBAX SIT Balanced Fund	-5.24%	13.57%	18.02%	22.64%	-20.90%	17.10%	20.75%	20.71%	-2.75%	17.73%
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund	6.56%	12.90%	15.50%	15.50%	-17.15%	23.46%	16.21%	27.12%	-17.10%	13.69%

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SSCDX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции SIBAX уступали акциям SSCDX по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.16% соответственно.

SIBAX

1 день: 2.24%

1 месяц: -3.83%

С начала года: -5.24%

6 месяцев: -3.32%

1 год: 12.31%

3 года*: 13.61%

5 лет*: 7.04%

10 лет*: 9.53%

SSCDX

1 день: 2.94%

1 месяц: -5.35%

С начала года: 6.56%

6 месяцев: 8.52%

1 год: 27.27%

3 года*: 15.88%

5 лет*: 7.66%

10 лет*: 10.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SIT Balanced Fund

Название символа

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SIBAX:

SIBAX с NBNGX SIBAX с IESGX SIBAX с SNGVX SIBAX с SDMGX SIBAX с GDGIX SIBAX с SSMGX SIBAX с SDVGX

Часто сравнивают с SSCDX:

SSCDX с REBYX SSCDX с IMCG SSCDX с SDVGX SSCDX с SNGVX SSCDX с SDMGX SSCDX с SSMGX SSCDX с GDGIX

Сравнение комиссий SIBAX и SSCDX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SSCDX в 1.35%.

SSCDX

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

SIBAX

SIT Balanced Fund

Доходность на риск

SIBAX vs. SSCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIBAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SSCDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c SSCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SIBAX	SSCDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	1.33	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	1.92	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.27	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.54	2.10	-0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.91	9.07	-3.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. SSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCDX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и SSCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SIBAX	SSCDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02	1.33	-0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.38	+0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.49	+0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.45	+0.17

Корреляция

Корреляция между SIBAX и SSCDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и SSCDX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SSCDX в 2.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SIBAX SIT Balanced Fund	3.58%	3.39%	2.46%	1.36%	4.93%	4.02%	1.55%	6.37%	2.05%	5.20%	1.62%	6.53%
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund	2.07%	2.21%	1.79%	1.07%	4.26%	8.47%	0.77%	1.33%	2.69%	0.85%	1.16%	0.87%

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и SSCDX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки SSCDX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и SSCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SIBAX	SSCDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.93%	-38.79%	-2.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.51%	-13.18%	+4.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.75%	-27.06%	+2.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.75%	-38.79%	+14.04%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.38%	-5.53%	-0.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.79%	-7.09%	-0.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.22%	3.06%	-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и SSCDX

Текущая волатильность для SIT Balanced Fund (SIBAX) составляет 4.21%, в то время как у Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SIBAX	SSCDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.21%	6.68%	-2.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.37%	12.47%	-5.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.73%	21.03%	-8.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.46%	20.08%	-7.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.19%	20.64%	-8.45%

Сравнение SIBAX с SSCDX

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и SSCDX

Сравнение доходности по годам SIBAX и SSCDX

Доходность по периодам

SIBAX

SSCDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SIBAX и SSCDX

Доходность на риск

SIBAX vs. SSCDX — Ранг доходности на риск

SIBAX

SSCDX

Сравнение SIBAX c SSCDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SIBAX vs. SSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и SSCDX

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и SSCDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и SSCDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)