PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с SYFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIBAX с SYFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIBAX (SIT Balanced Fund) and SYFI (AB Short Duration High Yield ETF) are both funds - SIBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Sit, while SYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past year, SIBAX returned 17.36% vs 6.81% for SYFI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIBAX charges 0.91%/yr vs 0.40%/yr for SYFI.

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и SYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у SYFI с доходностью 1.72%.

SIBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.31%
6 месяцев
3.87%
1 год
17.36%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.55%

SYFI

1 день
0.14%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIBAX и SYFI

2026 (YTD)20252024
SIBAX
SIT Balanced Fund		4.31%13.57%8.67%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		1.72%7.19%4.97%

Correlation

The correlation between SIBAX and SYFI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.66

The correlation between SIBAX and SYFI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

AB Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с SNGVXSIBAX с IESGXSIBAX с NBNGXSIBAX с SNIGXSIBAX с SSMGXSIBAX с SDMGX
Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BUFCSYFI с LRGCSYFI с EYEGSYFI с JPIESYFI с BONDSYFI с ESHYSYFI с HIDV

Доходность на риск

SIBAX vs. SYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c SYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXSYFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.14

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.25

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.52

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

16.16

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. SYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYFI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и SYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXSYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.14

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.68

-1.04

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и SYFI

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки SYFI в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и SYFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIBAXSYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-4.49%

-36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-1.94%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.12%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-0.35%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.42%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и SYFI

SIT Balanced Fund (SIBAX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIBAXSYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

0.84%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

2.42%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

3.19%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

4.23%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

4.23%

+8.00%

Сравнение комиссий SIBAX и SYFI

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SYFI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и SYFI

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SYFI в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.22%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.12%6.20%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIBAX and SYFI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIBAX has higher volatility (2.75%) compared to SYFI (0.84%). In terms of maximum drawdown, SIBAX dropped -40.93% vs SYFI's -4.49%.

SYFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIBAX и SYFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор