PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с SSMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBAX с SSMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX).

SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и SSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBAX и SSMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		-5.24%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SSMGX с доходностью 4.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIBAX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции SSMGX немного впереди с 9.94%.

SIBAX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-3.32%
1 год
12.31%
3 года*
13.61%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.53%

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

SIT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с NBNGXSIBAX с IESGXSIBAX с SNGVXSIBAX с SDMGXSIBAX с GDGIXSIBAX с SDVGX
Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с IESGXSSMGX с SDMGXSSMGX с SDVGXSSMGX с SSCDXSSMGX с GDGIXSSMGX с SQIFX

Сравнение комиссий SIBAX и SSMGX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SSMGX в 1.50%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
SIBAX
SIT Balanced Fund

Доходность на риск

SIBAX vs. SSMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c SSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXSSMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.80

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.03

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

8.41

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. SSMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSMGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и SSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXSSMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.21

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Корреляция

Корреляция между SIBAX и SSMGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и SSMGX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SSMGX в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.58%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и SSMGX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что меньше максимальной просадки SSMGX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и SSMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBAXSSMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-65.75%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-13.50%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-34.37%

+9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-35.72%

+10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.79%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-19.15%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.27%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и SSMGX

Текущая волатильность для SIT Balanced Fund (SIBAX) составляет 4.21%, в то время как у SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBAXSSMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

8.28%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

14.09%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

23.03%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

21.82%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

21.54%

-9.35%