PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с SNIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBAX с SNIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX).

SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. SNIGX управляется Sit. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и SNIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBAX и SNIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		-5.24%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		-8.44%15.24%26.21%39.68%-28.26%28.39%33.99%32.89%-3.28%27.78%

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у SNIGX с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции SIBAX уступали акциям SNIGX по среднегодовой доходности: 9.53% против 14.59% соответственно.

SIBAX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-3.32%
1 год
12.31%
3 года*
13.61%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.53%

SNIGX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-6.00%
1 год
15.29%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

SIT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с NBNGXSIBAX с IESGXSIBAX с SNGVXSIBAX с SDMGXSIBAX с GDGIXSIBAX с SDVGX
Часто сравнивают с SNIGX:
SNIGX с RYOCXSNIGX с SWLSXSNIGX с SQIFXSNIGX с SNGVXSNIGX с SSCDXSNIGX с NBNGXSNIGX с SDMGX

Сравнение комиссий SIBAX и SNIGX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SNIGX в 1.00%.

SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund
SIBAX
SIT Balanced Fund

Доходность на риск

SIBAX vs. SNIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SNIGX
Ранг доходности на риск SNIGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c SNIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXSNIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.79

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.26

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

4.73

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. SNIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNIGX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и SNIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXSNIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.51

+0.11

Корреляция

Корреляция между SIBAX и SNIGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и SNIGX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SNIGX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.58%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		2.33%2.13%4.01%1.84%3.87%5.89%5.33%9.56%10.20%11.95%7.73%29.92%

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и SNIGX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что меньше максимальной просадки SNIGX в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и SNIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBAXSNIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-64.95%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-12.99%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-32.14%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-32.14%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-10.01%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-15.81%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.45%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и SNIGX

Текущая волатильность для SIT Balanced Fund (SIBAX) составляет 4.21%, в то время как у SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBAXSNIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.98%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

10.92%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

20.22%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

20.17%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

20.48%

-8.29%