PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с IESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIBAX с IESGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIBAX (SIT Balanced Fund) and IESGX (Sit ESG Growth Fund) are both mutual funds - SIBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Sit, while IESGX is a Global Equities fund managed by Sit. Over the past 5 years, SIBAX returned 8.25%/yr vs 10.79%/yr for IESGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SIBAX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for IESGX.

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и IESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у IESGX с доходностью 7.00%.

SIBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.31%
6 месяцев
3.87%
1 год
17.36%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.55%

IESGX

1 день
-1.13%
1 месяц
3.84%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.43%
1 год
20.64%
3 года*
18.73%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIBAX и IESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		4.31%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		7.00%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%

Correlation

The correlation between SIBAX and IESGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2016 г.

0.94

The correlation between SIBAX and IESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

Sit ESG Growth Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с SNGVXSIBAX с NBNGXSIBAX с SNIGXSIBAX с SSMGXSIBAX с SYFISIBAX с SDMGX
Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SDMGXIESGX с SSMGXIESGX с GDGIXIESGX с SNGVXIESGX с SDVGXIESGX с CAEIXIESGX с SSCDX

Доходность на риск

SIBAX vs. IESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c IESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXIESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.72

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.45

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.19

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

9.41

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. IESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESGX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и IESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXIESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.73

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и IESGX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки IESGX в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и IESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIBAXIESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-32.15%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.65%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-15.86%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-29.64%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.13%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-5.08%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.24%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и IESGX

Текущая волатильность для SIT Balanced Fund (SIBAX) составляет 2.75%, в то время как у Sit ESG Growth Fund (IESGX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIBAXIESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.66%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.68%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

12.30%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

16.15%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

16.77%

-4.54%

Сравнение комиссий SIBAX и IESGX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии IESGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и IESGX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности IESGX в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.11%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.22%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SIBAX and IESGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IESGX has higher volatility (3.66%) compared to SIBAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SIBAX dropped -40.93% vs IESGX's -32.15%.

SIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIBAX и IESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор