PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SIT Balanced Fund (SIBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SIT Balanced Fund (SIBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US82980D2027

CUSIP

82980D202

Эмитент

Sit

Дата выпуска

30 дек. 1993 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SIBAX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SIT Balanced Fund (SIBAX) показал доход в -0.24% с начала года и 9.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIBAX составила 6.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SIBAX

С начала года

-0.24%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

-1.78%

1 год

9.39%

3 года

9.19%

5 лет

7.63%

10 лет

6.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.35%-1.22%-4.76%0.20%4.41%-0.24%
20241.78%2.77%2.11%-3.53%3.44%4.58%0.20%1.96%1.41%-0.81%3.64%-1.54%16.88%
20234.74%-2.28%3.79%1.25%1.54%3.60%2.66%-1.12%-4.13%-1.25%8.09%4.34%22.64%
2022-5.86%-3.21%0.84%-8.15%-0.63%-5.09%6.68%-3.43%-7.25%4.37%3.87%-7.40%-23.66%
2021-1.10%1.31%1.53%4.36%0.38%2.78%2.83%2.22%-3.95%4.85%-1.04%-1.29%13.27%
20201.86%-3.96%-7.97%9.01%4.44%2.01%4.14%5.00%-2.71%-1.82%7.73%1.78%19.74%
20194.62%2.27%1.80%2.94%-4.17%4.94%1.30%-0.36%0.28%1.45%2.38%-3.23%14.73%
20183.51%-1.86%-1.30%-0.17%2.01%-0.50%2.19%2.19%0.16%-5.28%1.84%-6.08%-3.75%
20171.43%3.35%0.41%1.44%1.80%0.18%1.61%1.04%0.69%2.48%1.55%-3.16%13.44%
2016-2.71%0.05%3.64%-0.48%0.84%-0.05%2.76%0.53%-0.14%-1.48%0.82%0.88%4.61%
2015-0.85%3.86%-0.83%-0.30%1.53%-1.37%1.79%-3.61%-1.47%4.92%-0.09%-5.64%-2.51%
2014-1.98%3.48%-0.63%-0.06%1.87%1.50%-0.79%3.23%-1.45%2.12%1.95%-3.17%5.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SIBAX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SIBAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIT Balanced Fund (SIBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SIT Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SIT Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.88$0.88$0.42$1.26$1.36$0.47$1.61$0.46$1.22$0.34$1.33$0.91

Дивидендный доход

2.50%2.46%1.36%4.94%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%4.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SIT Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.48$0.88
2023$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.12$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$1.06$1.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$1.19$1.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.31$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$1.38$1.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.34$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$1.03$1.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$1.15$1.33
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.70$0.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SIT Balanced Fund показал максимальную просадку в 43.90%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1302 торговые сессии.

Текущая просадка SIT Balanced Fund составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.9%28 мар. 2000 г.57823 июл. 2002 г.130227 сент. 2007 г.1880
-36.98%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.826
-27.38%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.36817 июн. 2024 г.653
-22.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-16.26%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.7826 янв. 1999 г.136
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...