- ISIN
- US82980D2027
- CUSIP
- 82980D202
- Эмитент
- Sit
- Дата выпуска
- 30 дек. 1993 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIBAX
SIT Balanced Fund (SIBAX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции SIBAX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIT Balanced Fund (SIBAX) показал доход в 5.37% с начала года и 19.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIBAX составила 10.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SIT Balanced Fund
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SIBAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.15% | -1.26% | -3.88% | 7.74% | 2.67% | 0.52% | 5.37% | ||||||
| 2025 | 1.35% | -1.22% | -4.76% | 0.20% | 4.38% | 4.71% | 1.52% | 1.58% | 3.06% | 2.84% | 0.07% | -0.57% | 13.57% |
| 2024 | 1.78% | 2.77% | 2.11% | -3.53% | 3.44% | 4.58% | 0.20% | 1.96% | 1.41% | -0.81% | 3.64% | -0.58% | 18.02% |
| 2023 | 4.74% | -2.28% | 3.79% | 1.25% | 1.54% | 3.60% | 2.66% | -1.12% | -4.13% | -1.25% | 8.09% | 4.34% | 22.64% |
| 2022 | -5.86% | -3.21% | 0.84% | -8.16% | -0.63% | -5.09% | 6.68% | -3.43% | -7.25% | 4.37% | 3.87% | -4.06% | -20.90% |
| 2021 | -1.10% | 1.31% | 1.53% | 4.36% | 0.38% | 2.78% | 2.83% | 2.22% | -3.95% | 4.85% | -1.04% | 2.05% | 17.10% |
Метрики бенчмарка
SIT Balanced Fund has an annualized alpha of 1.89%, beta of 0.62, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1994.
- This fund participated in 68.68% of S&P 500 Index downside but only 67.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 67.61%
- Участие в снижении
- 68.68%
Комиссия
Комиссия SIBAX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIBAX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIT Balanced Fund (SIBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.93 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 13.52 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SIT Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.32 | $0.87 | $0.42 | $1.26 | $1.36 | $0.47 | $1.61 | $0.46 | $1.22 | $0.34 | $1.33 |
Дивидендный доход | 3.19% | 3.39% | 2.46% | 1.36% | 4.93% | 4.02% | 1.55% | 6.37% | 2.05% | 5.20% | 1.62% | 6.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SIT Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.89 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.48 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.12 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.06 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.19 | $1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SIT Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.93%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1203 торговые сессии.
Текущая просадка SIT Balanced Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -40.93%июль 2002 г. | 1y 10mo | 4y 9mo | 6y 8moсент. 2000 г. - май 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -36.98%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.75%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -22.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -16.26%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 3mo 14d | 6mo 3dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| SIBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.93% | -56.78% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -9.10% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.44% | -18.90% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -25.43% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -33.92% | +9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -10.72% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.97% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIBAX
Добавьте SIT Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIBAX