SIT Balanced Fund (SIBAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SIT Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SIT Balanced Fund (SIBAX) показал доход в -7.32% с начала года и 10.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIBAX составила 9.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SIBAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.

SIT Balanced Fund: годовая альфа составляет 1.86%, бета — 0.62, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 04.01.1994.

• Этот фонд участвовал в 68.78% снижения S&P 500 Index, но только в 67.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.62 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия SIBAX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SIBAX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIT Balanced Fund (SIBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SIT Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SIT Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SIT Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.93%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1203 торговые сессии.

Текущая просадка SIT Balanced Fund составляет 8.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.