PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBAX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		-5.24%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции SIBAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.28% соответственно.

SIBAX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-3.32%
1 год
12.31%
3 года*
13.61%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.53%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с IESGXSIBAX с NBNGXSIBAX с SNGVXSIBAX с SDMGXSIBAX с GDGIXSIBAX с SSMGX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий SIBAX и TPDAX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
SIBAX
SIT Balanced Fund

Доходность на риск

SIBAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.18

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.82

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.59

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

13.57

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.18

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.96

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между SIBAX и TPDAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и TPDAX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.58%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и TPDAX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-22.29%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.58%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-17.58%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-22.29%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-4.97%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-4.94%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.01%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и TPDAX

SIT Balanced Fund (SIBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.21% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.40%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

9.86%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.29%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

10.14%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

9.87%

+2.32%