PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с SDVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBAX с SDVGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX).

SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и SDVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBAX и SDVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		-5.24%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SDVGX с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции SIBAX уступали акциям SDVGX по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.43% соответственно.

SIBAX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-3.32%
1 год
12.31%
3 года*
13.61%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.53%

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

SIT Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с IESGXSIBAX с NBNGXSIBAX с SNGVXSIBAX с SDMGXSIBAX с GDGIXSIBAX с SSMGX
Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX

Сравнение комиссий SIBAX и SDVGX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SDVGX в 0.70%.

SIBAX
SIT Balanced Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SIBAX vs. SDVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c SDVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXSDVGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.09

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.59

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.57

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

7.41

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. SDVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDVGX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и SDVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXSDVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между SIBAX и SDVGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и SDVGX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SDVGX в 10.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.58%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и SDVGX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что меньше максимальной просадки SDVGX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и SDVGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBAXSDVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-45.52%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-11.70%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-21.13%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-35.01%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.63%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-5.06%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.48%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и SDVGX

Текущая волатильность для SIT Balanced Fund (SIBAX) составляет 4.21%, в то время как у SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBAXSDVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.56%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

8.16%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

16.05%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

15.16%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

17.19%

-5.00%