PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		-5.24%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%4.90%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

SIBAX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-3.32%
1 год
12.31%
3 года*
13.61%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.53%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с NBNGXSIBAX с IESGXSIBAX с SNGVXSIBAX с SDMGXSIBAX с GDGIXSIBAX с SSMGX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий SIBAX и PALDX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

SIBAX
SIT Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

SIBAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.86

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.82

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

8.67

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.11

Корреляция

Корреляция между SIBAX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и PALDX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.58%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и PALDX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-26.16%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.20%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-20.47%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-4.16%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-4.16%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.72%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и PALDX

SIT Balanced Fund (SIBAX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.74%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

6.16%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.65%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

12.11%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

12.76%

-0.57%