PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		-5.24%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SIBAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.70% соответственно.

SIBAX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-3.32%
1 год
12.31%
3 года*
13.61%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.53%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с IESGXSIBAX с NBNGXSIBAX с SNGVXSIBAX с SDMGXSIBAX с GDGIXSIBAX с SSMGX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SIBAX и CONWX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SIBAX
SIT Balanced Fund

Доходность на риск

SIBAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.71

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.37

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.21

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

12.51

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Корреляция

Корреляция между SIBAX и CONWX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и CONWX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.58%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и CONWX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-26.09%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.60%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-12.49%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-26.09%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-1.27%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-2.78%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.52%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и CONWX

SIT Balanced Fund (SIBAX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.25%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

5.47%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

10.70%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

10.27%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

11.16%

+1.03%