Сравнение SHYU.L с VCIT
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHYU.L returned 5.19%/yr vs 2.91%/yr for VCIT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности SHYU.L и VCIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYU.L торгуется в GBP, в то время как VCIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCIT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYU.L показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции SHYU.L превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 5.19% против 2.91% соответственно.
SHYU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.19%
VCIT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам SHYU.L и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 3.30% | 1.93% | 8.55% | 4.73% | 2.04% | 4.96% | 1.60% | 9.12% | 4.39% | -3.90% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.93% | 1.55% | 5.00% | 3.53% | -3.75% | -0.84% | 6.24% | 9.76% | 4.09% | -3.80% |
Correlation
The correlation between SHYU.L and VCIT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between SHYU.L and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYU.L vs. VCIT — Ранг доходности на риск
SHYU.L
VCIT
Сравнение SHYU.L c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYU.L | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.83 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 4.97 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYU.L и VCIT
Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки VCIT в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYU.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -15.57% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -4.96% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.06% | -8.03% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -12.32% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.00% | -15.57% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.10% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -5.22% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.82% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYU.L и VCIT
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYU.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.49% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 4.78% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 6.05% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 8.53% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 9.42% | -0.06% |
Сравнение комиссий SHYU.L и VCIT
SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYU.L и VCIT
Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VCIT в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6.18% | 6.25% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.77% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
SHYU.L and VCIT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SHYU.L and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор