PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYU.L с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYU.L с SHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

SHYU.L и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHYU.L и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYU.L и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		-0.84%-4.17%8.56%4.72%2.04%4.96%1.60%9.12%4.39%-3.89%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		1.92%-2.53%5.73%-1.04%7.55%0.23%0.01%-0.55%7.48%-8.41%
Разные валюты инструментов

SHYU.L торгуется в GBP, в то время как SHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHYU.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции SHYU.L превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 5.17% против 2.37% соответственно.

SHYU.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-2.30%
1 год
-3.78%
3 года*
2.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.17%

SHY

1 день
-0.23%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.93%
1 год
0.97%
3 года*
1.42%
5 лет*
2.57%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SHYU.L:
SHYU.L с FAHY.LSHYU.L с IBTS.LSHYU.L с AGGU.LSHYU.L с SPHYSHYU.L с VUSA.LSHYU.L с JNKSHYU.L с PIMIX
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV

Сравнение комиссий SHYU.L и SHY

SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.

SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

SHYU.L vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYU.L
Ранг доходности на риск SHYU.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYU.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYU.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYU.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYU.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYU.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYU.L c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYU.LSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.14

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

0.25

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.15

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

0.27

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYU.L vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYU.L на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYU.L и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYU.LSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.14

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.18

Корреляция

Корреляция между SHYU.L и SHY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYU.L и SHY

SHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		0.00%0.00%6.32%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок SHYU.L и SHY

Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -15.01%, что меньше максимальной просадки SHY в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYU.LSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.01%

-5.71%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-0.89%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.08%

-5.71%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.01%

-5.71%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-0.47%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-0.52%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.23%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYU.L и SHY

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.87%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYU.LSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.47%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

4.76%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

7.02%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

8.14%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

9.33%

+0.44%