PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00B4PY7Y77
ЭмитентiShares
Дата выпуска13 сент. 2011 г.
КатегорияCorporate Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMarkit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия SHYU.L составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SHYU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SHYU.L с IBTS.L, SHYU.L с FAHY.L, SHYU.L с VUSA.L, SHYU.L с SPY, SHYU.L с AGGU.L, SHYU.L с VOO, SHYU.L с JNK, SHYU.L с SPHY

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.52%
12.12%
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF показал доход в 4.29% с начала года и 7.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF составила 6.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.29%22.29%
1 месяц2.25%1.65%
6 месяцев2.52%15.83%
1 год7.50%39.98%
5 лет (среднегодовая)3.52%13.99%
10 лет (среднегодовая)6.02%11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHYU.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.05%0.46%1.52%-0.21%-0.74%1.55%0.10%-0.65%0.02%4.29%
20230.77%0.20%-0.65%-1.11%-0.04%-0.88%0.02%1.59%2.62%-0.39%0.14%2.43%4.72%
2022-2.46%-0.01%1.02%0.98%1.20%-3.14%6.30%0.98%1.61%-0.40%-2.42%-1.29%2.04%
2021-0.54%-1.61%1.77%0.54%-2.30%3.86%-0.38%1.60%1.64%-1.58%2.03%0.01%4.96%
2020-0.44%1.12%-6.69%2.68%5.81%-0.21%-1.50%-0.71%1.71%0.06%0.45%-0.22%1.60%
20191.85%-0.19%3.30%0.80%1.78%1.83%4.30%0.65%-0.65%-4.67%0.61%-0.56%9.12%
2018-4.64%2.35%-2.11%2.62%3.50%1.07%1.86%1.90%-0.07%0.37%-0.39%-1.86%4.39%
2017-1.39%2.88%-0.96%-2.38%0.86%-0.59%-0.35%2.26%-3.21%1.13%-1.98%-0.04%-3.89%
20163.45%2.88%0.01%1.13%1.22%11.06%1.83%2.99%1.96%6.07%-2.61%3.73%38.65%
20154.86%-0.80%3.18%-2.42%0.58%-4.77%0.19%-0.10%-1.41%1.37%-0.07%-1.29%-1.01%
20141.22%0.43%0.07%-0.93%1.55%-1.00%-0.93%4.02%-0.10%2.95%1.18%-0.65%7.94%
20133.22%4.48%1.19%-0.56%1.02%-2.74%2.16%-2.80%-3.35%3.33%-1.57%-0.82%3.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SHYU.L среди ETFs на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SHYU.L, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYU.L, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYU.L, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYU.L, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYU.L, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYU.L, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SHYU.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYU.L, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHYU.L, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHYU.L, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHYU.L, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHYU.L, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.22

Коэффициент Шарпа

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.00
2.34
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £4.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.50%5.00%5.50%6.00%£0.00£1.00£2.00£3.00£4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд£4.52£4.22£3.57£3.25£3.91£4.37£4.19£4.41£4.35£3.79£3.83£4.10

Дивидендный доход

6.11%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%5.56%6.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£2.34£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£2.34
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£2.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£2.18£0.00£4.22
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£1.69£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.88£0.00£3.57
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£1.70£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.56£0.00£3.25
2020£0.00£0.00£0.00£0.00£2.13£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.77£0.00£3.91
2019£0.00£0.00£0.00£0.00£2.21£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£2.16£0.00£4.37
2018£0.00£0.00£0.00£0.00£2.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£2.17£0.00£4.19
2017£0.00£0.00£0.00£0.00£2.27£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£2.13£0.00£4.41
2016£0.00£0.00£0.00£0.00£1.98£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£2.37£0.00£4.35
2015£0.00£0.00£0.00£1.92£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.86£0.00£3.79
2014£0.00£0.00£0.00£1.79£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£2.04£0.00£0.00£3.83
2013£2.18£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.92£0.00£0.00£4.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.30%
-0.30%
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF показал максимальную просадку в 15.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 384 торговые сессии.

Текущая просадка iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF составляет 1.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.01%3 сент. 2019 г.14223 мар. 2020 г.38429 сент. 2021 г.526
-14.1%14 апр. 2015 г.17214 дек. 2015 г.12210 июн. 2016 г.294
-12.52%17 янв. 2017 г.30126 мар. 2018 г.9510 авг. 2018 г.396
-10.47%29 сент. 2022 г.19914 июл. 2023 г.19522 апр. 2024 г.394
-9.08%23 мая 2013 г.932 окт. 2013 г.28313 нояб. 2014 г.376

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF составляет 1.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.77%
3.27%
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)