PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHYU.L с FAHY.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHYU.LFAHY.L
Дох-ть с нач. г.4.29%3.00%
Дох-ть за 1 год7.50%7.54%
Дох-ть за 3 года4.38%1.69%
Дох-ть за 5 лет3.52%3.55%
Коэф-т Шарпа1.001.16
Коэф-т Сортино1.501.86
Коэф-т Омега1.211.21
Коэф-т Кальмара1.240.89
Коэф-т Мартина3.025.49
Индекс Язвы2.31%1.25%
Дневная вол-ть6.99%5.89%
Макс. просадка-15.01%-23.91%
Текущая просадка-1.30%-1.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHYU.L и FAHY.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHYU.L и FAHY.L

С начала года, SHYU.L показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у FAHY.L с доходностью 3.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.82%
5.77%
SHYU.L
FAHY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYU.L и FAHY.L

SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FAHY.L в 0.45%.


SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
График комиссии SHYU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FAHY.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHYU.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHYU.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYU.L, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHYU.L, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHYU.L, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHYU.L, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHYU.L, с текущим значением в 11.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.55
FAHY.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAHY.L, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAHY.L, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAHY.L, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAHY.L, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAHY.L, с текущим значением в 17.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.10

Сравнение коэффициента Шарпа SHYU.L и FAHY.L

Показатель коэффициента Шарпа SHYU.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAHY.L равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYU.L и FAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.18
2.49
SHYU.L
FAHY.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYU.L и FAHY.L

Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности FAHY.L в 7.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
6.11%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%5.56%6.09%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
7.13%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYU.L и FAHY.L

Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -15.01%, что меньше максимальной просадки FAHY.L в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и FAHY.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.86%
-1.00%
SHYU.L
FAHY.L

Волатильность

Сравнение волатильности SHYU.L и FAHY.L

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.10%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.10%
1.36%
SHYU.L
FAHY.L