PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHYU.L с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHYU.LSPHY
Дох-ть с нач. г.4.29%7.92%
Дох-ть за 1 год7.50%17.08%
Дох-ть за 3 года4.38%3.22%
Дох-ть за 5 лет3.52%4.78%
Дох-ть за 10 лет6.02%4.45%
Коэф-т Шарпа1.003.54
Коэф-т Сортино1.505.85
Коэф-т Омега1.211.75
Коэф-т Кальмара1.242.38
Коэф-т Мартина3.0231.10
Индекс Язвы2.31%0.55%
Дневная вол-ть6.99%4.83%
Макс. просадка-15.01%-21.97%
Текущая просадка-1.30%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SHYU.L и SPHY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHYU.L и SPHY

С начала года, SHYU.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции SHYU.L превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 6.02% против 4.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.83%
7.28%
SHYU.L
SPHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYU.L и SPHY

SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
График комиссии SHYU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHYU.L c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHYU.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYU.L, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHYU.L, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHYU.L, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHYU.L, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHYU.L, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.52
SPHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 25.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.37

Сравнение коэффициента Шарпа SHYU.L и SPHY

Показатель коэффициента Шарпа SHYU.L на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYU.L и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.84
3.06
SHYU.L
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYU.L и SPHY

Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности SPHY в 7.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
6.11%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%5.56%6.09%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.74%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%

Просадки

Сравнение просадок SHYU.L и SPHY

Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -15.01%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.86%
-0.58%
SHYU.L
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности SHYU.L и SPHY

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.10%
0.93%
SHYU.L
SPHY