PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHYU.L с AGGU.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHYU.LAGGU.L
Дох-ть с нач. г.4.29%2.85%
Дох-ть за 1 год7.50%9.88%
Дох-ть за 3 года4.38%-0.92%
Дох-ть за 5 лет3.52%0.02%
Коэф-т Шарпа1.002.13
Коэф-т Сортино1.503.39
Коэф-т Омега1.211.40
Коэф-т Кальмара1.240.73
Коэф-т Мартина3.0211.48
Индекс Язвы2.31%0.84%
Дневная вол-ть6.99%4.51%
Макс. просадка-15.01%-15.55%
Текущая просадка-1.30%-4.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SHYU.L и AGGU.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHYU.L и AGGU.L

С начала года, SHYU.L показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у AGGU.L с доходностью 2.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.82%
4.58%
SHYU.L
AGGU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYU.L и AGGU.L

SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGU.L в 0.10%.


SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
График комиссии SHYU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии AGGU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHYU.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHYU.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYU.L, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHYU.L, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHYU.L, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHYU.L, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHYU.L, с текущим значением в 11.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.55
AGGU.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGGU.L, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGGU.L, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGGU.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGGU.L, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGGU.L, с текущим значением в 11.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.48

Сравнение коэффициента Шарпа SHYU.L и AGGU.L

Показатель коэффициента Шарпа SHYU.L на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа AGGU.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYU.L и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.18
2.13
SHYU.L
AGGU.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYU.L и AGGU.L

Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
6.11%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%5.56%6.09%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYU.L и AGGU.L

Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -15.01%, примерно равная максимальной просадке AGGU.L в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и AGGU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.86%
-4.78%
SHYU.L
AGGU.L

Волатильность

Сравнение волатильности SHYU.L и AGGU.L

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) имеют волатильность 1.10% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.10%
1.13%
SHYU.L
AGGU.L