PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYU.L с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYU.L с PIMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both funds - SHYU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. SHYU.L is passively managed, while PIMIX is actively managed. Over the past 10 years, SHYU.L returned 4.84%/yr vs 5.45%/yr for PIMIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности SHYU.L и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHYU.L торгуется в GBP, в то время как PIMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PIMIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHYU.L показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции SHYU.L уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 4.84% против 5.45% соответственно.

SHYU.L

1 день
0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-2.17%
1 год
1.89%
3 года*
2.26%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.84%

PIMIX

1 день
0.15%
1 месяц
1.34%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.80%
1 год
9.19%
3 года*
5.05%
5 лет*
4.57%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYU.L и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		-1.70%-4.17%8.56%4.72%2.04%4.96%1.60%9.12%4.39%-3.89%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.19%3.16%7.29%3.89%1.75%3.59%2.73%3.99%6.60%-0.77%

Correlation

The correlation between SHYU.L and PIMIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.65

The correlation between SHYU.L and PIMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SHYU.L:
SHYU.L с FAHY.LSHYU.L с IBTS.LSHYU.L с AGGU.LSHYU.L с SHYSHYU.L с JNKSHYU.L с SPHYSHYU.L с VUSA.L
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Доходность на риск

SHYU.L vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYU.L
Ранг доходности на риск SHYU.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYU.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYU.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYU.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYU.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYU.L c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYU.LPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.41

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.16

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

1.87

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

5.21

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYU.L vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYU.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYU.L и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYU.LPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.41

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.95

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SHYU.L и PIMIX

Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -15.01%, что больше максимальной просадки PIMIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYU.LPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.01%

-14.17%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-4.68%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-8.14%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.08%

-12.03%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.01%

-12.03%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-1.14%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.44%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.68%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYU.L и PIMIX

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYU.LPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.53%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

4.80%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

6.23%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

7.69%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

8.89%

+0.85%

Сравнение комиссий SHYU.L и PIMIX

SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIMIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYU.L и PIMIX

SHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.84%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		0.00%0.00%6.32%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%

Часто задаваемые вопросы

SHYU.L and PIMIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор