Сравнение SHYU.L с PIMIX
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both funds - SHYU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. SHYU.L is passively managed, while PIMIX is actively managed. Over the past 10 years, SHYU.L returned 4.52%/yr vs 4.36%/yr for PIMIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности SHYU.L и PIMIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYU.L торгуется в GBP, в то время как PIMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PIMIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYU.L показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHYU.L имеют среднегодовую доходность 4.52%, а акции PIMIX немного отстают с 4.36%.
SHYU.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 4.52%
PIMIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам SHYU.L и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 1.78% | 1.93% | 8.55% | 4.73% | 2.04% | 4.96% | 1.60% | 9.12% | 4.39% | -3.90% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 0.86% | 3.16% | 7.29% | 3.89% | 1.75% | 3.59% | 2.73% | 3.99% | 6.60% | -0.77% |
Correlation
The correlation between SHYU.L and PIMIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between SHYU.L and PIMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYU.L vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
SHYU.L
PIMIX
Сравнение SHYU.L c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYU.L | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 3.81 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYU.L и PIMIX
Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки PIMIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYU.L | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -14.17% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -4.68% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.06% | -8.14% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -12.03% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.00% | -12.03% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.63% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -3.44% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.73% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYU.L и PIMIX
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.16%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYU.L | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.00% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 4.89% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 6.24% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.69% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 8.22% | +1.03% |
Сравнение комиссий SHYU.L и PIMIX
SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIMIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYU.L и PIMIX
Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности PIMIX в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.80% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6.27% | 6.25% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
SHYU.L and PIMIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор