Сравнение SHYU.L с IBTS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L).
SHYU.L и IBTS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYU.L или IBTS.L.
Основные характеристики
| SHYU.L | IBTS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | -0.12% |
| Дох-ть за 1 год | 7.50% | -2.72% |
| Дох-ть за 3 года | 4.38% | 2.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.52% | 1.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.02% | 3.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | -0.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | -0.45 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | 3.02 | -1.08 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 2.65% |
| Дневная вол-ть | 6.99% | 7.65% |
| Макс. просадка | -15.01% | -18.99% |
| Текущая просадка | -1.30% | -10.94% |
Корреляция
Корреляция между SHYU.L и IBTS.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHYU.L и IBTS.L
С начала года, SHYU.L показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SHYU.L превзошли акции IBTS.L по среднегодовой доходности: 6.02% против 3.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYU.L и IBTS.L
SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHYU.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYU.L и IBTS.L
Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности IBTS.L в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6.11% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% | 5.56% | 6.09% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 2.68% | 3.79% | 0.88% | 0.85% | 2.33% | 3.05% | 2.01% | 1.31% | 0.91% | 0.76% | 0.42% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SHYU.L и IBTS.L
Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -15.01%, что меньше максимальной просадки IBTS.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и IBTS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYU.L и IBTS.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.