PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYU.L с NVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYU.L с NVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while NVG (Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, SHYU.L returned 5.19%/yr vs 3.43%/yr for NVG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for NVG.

Доходность

Сравнение доходности SHYU.L и NVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHYU.L торгуется в GBP, в то время как NVG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHYU.L показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у NVG с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции SHYU.L превзошли акции NVG по среднегодовой доходности: 5.19% против 3.43% соответственно.

SHYU.L

1 день
-0.39%
1 месяц
2.24%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.20%
1 год
9.42%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.19%

NVG

1 день
-0.53%
1 месяц
4.35%
С начала года
5.94%
6 месяцев
7.21%
1 год
19.88%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.54%
10 лет*
3.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYU.L и NVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		3.30%1.93%8.55%4.73%2.04%4.96%1.60%9.12%4.39%-3.90%
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		5.94%3.66%12.73%-3.15%-19.96%13.20%3.27%20.85%1.66%3.40%

Correlation

The correlation between SHYU.L and NVG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

0.48

The correlation between SHYU.L and NVG shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с SHYU.L:
SHYU.L с FAHY.LSHYU.L с IBTS.LSHYU.L с AGGU.LSHYU.L с SHYSHYU.L с SPHYSHYU.L с JNKSHYU.L с PIMIX
Часто сравнивают с NVG:
NVG с NEANVG с VTEBNVG с NXPNVG с IIMNVG с NBHNVG с VGLTNVG с AITFX

Доходность на риск

SHYU.L vs. NVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYU.L
Ранг доходности на риск SHYU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYU.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYU.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NVG
Ранг доходности на риск NVG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYU.L c NVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHYU.LNVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.80

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.61

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.24

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

6.42

+1.83

SHYU.L vs. NVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYU.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYU.L и NVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHYU.L и NVG

Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки NVG в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и NVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYU.LNVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-34.87%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-8.91%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.06%

-16.47%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-34.87%

+24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.00%

-34.87%

+19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.44%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-8.77%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.11%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYU.L и NVG

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.60%, в то время как у Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYU.LNVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

2.74%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

9.07%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

11.11%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

13.79%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

14.21%

-4.85%

Сравнение комиссий SHYU.L и NVG

SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVG в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYU.L и NVG

Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности NVG в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		7.49%7.49%6.74%4.45%6.18%4.69%5.24%4.94%6.07%5.67%6.17%5.46%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		6.18%6.25%6.32%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%

Часто задаваемые вопросы

SHYU.L and NVG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и NVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор