Сравнение SHYU.L с JEPI
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SHYU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. SHYU.L is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, SHYU.L returned 4.80%/yr vs 8.53%/yr for JEPI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности SHYU.L и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYU.L торгуется в GBP, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYU.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.10%.
SHYU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.68%
JEPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYU.L и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | -0.06% | 1.93% | 8.55% | 4.73% | 2.04% | 4.96% | 0.12% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.36% | 0.39% | 14.54% | 4.34% | 7.99% | 22.67% | 6.13% |
Correlation
The correlation between SHYU.L and JEPI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.52 |
The correlation between SHYU.L and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYU.L vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SHYU.L
JEPI
Сравнение SHYU.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYU.L | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.61 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 4.39 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYU.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.81 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SHYU.L и JEPI
Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки JEPI в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYU.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -16.54% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -5.91% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.06% | -16.54% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -16.54% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -4.17% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -2.69% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.16% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYU.L и JEPI
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.26%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYU.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.29% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 6.50% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 8.64% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 11.57% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 11.39% | -1.78% |
Сравнение комиссий SHYU.L и JEPI
SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYU.L и JEPI
Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности JEPI в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.26% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 4.76% | 6.25% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
SHYU.L and JEPI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
SHYU.L is categorized as Corporate Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for SHYU.L and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор