PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYL с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

SHYL и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYL и LDRH

2026 (YTD)20252024
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		0.01%7.78%-0.09%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

SHYL

1 день
0.23%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.73%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий SHYL и LDRH

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.

LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SHYL vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.71

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.63

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.39

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

14.61

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.61

-0.91

Корреляция

Корреляция между SHYL и LDRH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и LDRH

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что сопоставимо с доходностью LDRH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		7.03%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYL и LDRH

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYLLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-3.17%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-2.82%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.32%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-0.25%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.46%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и LDRH

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYLLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.34%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.04%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

3.89%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

3.62%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

3.62%

+3.12%