PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHYL с HYBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHYL и HYBB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SHYL с HYBB

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB).

SHYL и HYBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYL или HYBB.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и HYBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHYL:

1.79

HYBB:

1.41

Коэф-т Сортино

SHYL:

2.58

HYBB:

2.07

Коэф-т Омега

SHYL:

1.43

HYBB:

1.31

Коэф-т Кальмара

SHYL:

2.09

HYBB:

1.98

Коэф-т Мартина

SHYL:

11.62

HYBB:

10.26

Индекс Язвы

SHYL:

0.85%

HYBB:

0.77%

Дневная вол-ть

SHYL:

5.54%

HYBB:

5.78%

Макс. просадка

SHYL:

-19.26%

HYBB:

-15.27%

Текущая просадка

SHYL:

0.00%

HYBB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у HYBB с доходностью 3.17%.

SHYL

С начала года

2.76%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

2.40%

1 год

9.45%

3 года

7.07%

5 лет

6.33%

10 лет

N/A

HYBB

С начала года

3.17%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

2.15%

1 год

7.70%

3 года

5.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий SHYL и HYBB

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHYL и HYBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг риск-скорректированной доходности SHYL, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYBB
Ранг риск-скорректированной доходности HYBB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHYL c HYBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBB равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и HYBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и HYBB

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности HYBB в 6.58%

TTM2024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		7.32%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		6.58%6.22%6.28%5.04%3.87%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYL и HYBB

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и HYBB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и HYBB

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеют волатильность 1.34% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...