PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с HYBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYL с HYBB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SHYL tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index while HYBB tracks the ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYL returned 4.85%/yr vs 3.58%/yr for HYBB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SHYL charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for HYBB.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и HYBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у HYBB с доходностью 1.13%.

SHYL

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.99%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

HYBB

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.31%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYL и HYBB

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.05%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%4.53%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		1.13%8.95%6.35%10.53%-10.11%3.36%4.29%

Correlation

The correlation between SHYL and HYBB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between SHYL and HYBB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOMSHYL с AOA
Часто сравнивают с HYBB:
HYBB с USHYHYBB с HYDBHYBB с SPHYHYBB с HYSHYBB с HYDWHYBB с PIAMXHYBB с VDC

Доходность на риск

SHYL vs. HYBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c HYBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLHYBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.93

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.89

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.55

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

11.49

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. HYBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBB равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и HYBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLHYBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.52

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.62

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SHYL и HYBB

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и HYBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYLHYBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-15.28%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-2.48%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.73%

-4.01%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-15.28%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.51%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-3.23%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.55%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и HYBB

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.86%, в то время как у iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYLHYBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.97%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.58%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.28%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

6.93%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

6.67%

+0.02%

Сравнение комиссий SHYL и HYBB

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и HYBB

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности HYBB в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		5.88%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%0.00%0.00%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.94%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%

Часто задаваемые вопросы

SHYL and HYBB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBB has higher volatility (0.97%) compared to SHYL (0.86%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs HYBB's -15.28%.

On 5-year performance, SHYL leads with 4.85% vs 3.58% for HYBB. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHYL has performed better with a 4.85% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HYBB.

SHYL has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 5.88% for HYBB.

SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while HYBB tracks ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SHYL and 0.25% for HYBB.

HYBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYL и HYBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор