PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHYL с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHYLSHYG
Дох-ть с нач. г.7.60%7.32%
Дох-ть за 1 год14.69%13.68%
Дох-ть за 3 года4.57%4.35%
Дох-ть за 5 лет4.59%4.34%
Коэф-т Шарпа3.703.65
Коэф-т Сортино6.166.10
Коэф-т Омега1.791.77
Коэф-т Кальмара8.318.08
Коэф-т Мартина33.6033.99
Индекс Язвы0.44%0.41%
Дневная вол-ть4.02%3.84%
Макс. просадка-19.26%-19.26%
Текущая просадка-0.34%-0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHYL и SHYG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и SHYG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHYL показывает доходность 7.60%, а SHYG немного ниже – 7.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
6.11%
5.35%
SHYL
SHYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYL и SHYG

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.


SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHYL c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHYL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYL, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHYL, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHYL, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHYL, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHYL, с текущим значением в 33.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0033.60
SHYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYG, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHYG, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHYG, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHYG, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHYG, с текущим значением в 33.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0033.99

Сравнение коэффициента Шарпа SHYL и SHYG

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.70
3.65
SHYL
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и SHYG

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности SHYG в 6.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
6.58%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.16%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SHYL и SHYG

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.34%
-0.37%
SHYL
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и SHYG

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.68%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.68%
0.75%
SHYL
SHYG