PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHYL с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHYL и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
5.65%
SHYL
SHYG

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHYL показывает доходность 8.29%, а SHYG немного ниже – 8.11%.


SHYL

С начала года

8.29%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

6.18%

1 год

12.30%

5 лет (среднегодовая)

4.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SHYG

С начала года

8.11%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

5.65%

1 год

11.48%

5 лет (среднегодовая)

4.59%

10 лет (среднегодовая)

4.29%

Основные характеристики


SHYLSHYG
Коэф-т Шарпа3.393.30
Коэф-т Сортино5.425.24
Коэф-т Омега1.691.66
Коэф-т Кальмара6.926.68
Коэф-т Мартина27.9127.87
Индекс Язвы0.44%0.42%
Дневная вол-ть3.66%3.51%
Макс. просадка-19.26%-19.27%
Текущая просадка-0.31%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYL и SHYG

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.


SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHYL и SHYG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHYL c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYL, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.393.30
Коэффициент Сортино SHYL, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.425.24
Коэффициент Омега SHYL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.691.66
Коэффициент Кальмара SHYL, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.926.68
Коэффициент Мартина SHYL, с текущим значением в 27.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.9127.87
SHYL
SHYG

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39
3.30
SHYL
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и SHYG

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SHYG в 6.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
7.17%6.60%5.52%4.66%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.74%6.54%5.57%4.84%5.07%5.32%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SHYL и SHYG

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке SHYG в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-0.35%
SHYL
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и SHYG

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеют волатильность 0.83% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
0.87%
SHYL
SHYG